Y=AX B E期望为0且与不相关的随机变量-搜答案-智慧作业帮

COV(Y,Z)=COV(X1+X2+X3,X4+X5+X6)=COV(X1,X4)+COV(X1,X5)+COV(X1,X5)+.COV(X3,X6)=9*1/3=3D（Y）=D（X1+X2+X3）

X与Y独立时,E(XY)=E(X)E(Y)=70所以选C

/>E(Z)= 2EX-3EY+1 =2*0-3*0+1=1方差D(Z)=4*1+9*1=13

EX=-1/3+1/3=0EXY=EX^3=1/3*(-1)^3+1/3*1^3=0Cov(X,Y)=EXY-EXEY=0P(X=1,Y=0)=0P(Y=0)=P(X=0)=1/3P(x=1)*P(Y

令U＝X-Y,则U～N（0,1）则｜U｜＝｜X-Y｜E｜U｜＝0,（根据对称区间被积函数为偶函数）D｜U｜＝E〔｜U｜＾2〕-〔E｜U｜〕＾2＝0（同理E｜U｜＝0）

X与Y独立时,E(XY)=E(X)E(Y)=1*5=5,答案是（B）.即经济数学团队帮你解答,请及时采纳.

D(X+Y)=D(X)+D(Y)+2Cov(X,Y)等式成立当且仅当协方差为0协方差为0就意味着不相关呗

C啊~这是概率论第四章的啊~不相关就是协方差为0~然后逆推到D(X)=D(Y)就可以导来了

A={(X+Y)-|X-Y|}/2,B={(X+Y)+|X-Y|}/2X-Y服从N（0,2σ²）E|X-Y|=σ／√πEA=μ-σ／2√πEB=μ+σ／2√π再问：应该是对了，不过我算的E|

答案是2/3,可以先求出Z的概率密度再求期望.经济数学团队帮你解答,请及时评价.

FZ(z)=P{Z

E(X) 、D(X)均为常量

设Z为标准正态分布,则X=bZ+a,Y=(bZ+a)^3=b^3Z^3+3b^2aZ^2+3ba^2Z+a^3.EY=0+3b^2a+0+a^3=3b^2a+a^3DY=1/根号（2*pi）*积分_负

因为（X，Y）服从二维正态分布，且X与Y不相关，所以X与Y独立，所以f（x，y）=fX（x）fY（y）．故fX|Y(x|y)＝f(x，y)fY(y)＝fX(x)fY(y)fY(y)＝fX(x)，故选：

(1)W（t）的自协方差函数Cw(t1,t2)=E{[W(t1)-Ew(t1)][W(t2)-Ew(t2)](利用均值为0化简）=E(W(t1)W(t2))=E[(X+t1Y+t1^2Z)(X+t2Y

9.6吧,如果没计算错的话,过程的话直接照定义就可以了,用EZ²-（EZ）²=σ².EZ=2,然后EZ²=E（X²+4Y²+1+2X-4Y-

1.cov(X+Y,Y+Z)=cov(X,Y)+cov(X,Z)+cov(Y,Y)+cov(Y,Z).=cov(Y,Y)=D(Y);(不相关,所以cov(XY)=0;.)2.D(X+Y)=D(X)+D

独立和不相关从字面上看都有“两个东西没关系”的意思.但两者是有区别的.结论：（1）X与Y独立,则X与Y一定不相关（2）X与Y不相关,则X与Y不一定独立证明：（1）由于X与Y独立,所以f(xy)=f(x

Z=X-Y服从N（0,1）.E（|Z|）=（2/√2π）∫ze^（-z^2/2)dz=√(2/π)E（|Z|^2）=E（Z^2）=D(z)=1D(|z|)=1-2/π

不相关是指不线性相关,独立是指两个随机变量一点关系都没有,也就是说独立一定不相关,而不相关不一定独立.