设随机变量X1,X2,...X6的期望均为0,方差均为1,且任意两个随机变量的相关系数都为1/3,令Y=X1+X2+X3
来源:学生作业帮 编辑:作业帮 分类:数学作业 时间:2024/05/21 22:50:21
设随机变量X1,X2,...X6的期望均为0,方差均为1,且任意两个随机变量的相关系数都为1/3,令Y=X1+X2+X3,Z=X4+X5+X6,求Y与Z的相关系数.
COV(Y,Z)=COV(X1+X2+X3,X4+X5+X6)=COV(X1,X4)+COV(X1,X5)+COV(X1,X5)+.COV(X3,X6)=
9*1/3=3
D(Y)=D(X1+X2+X3)=D[(X1+X2)+X3]=D(X1+X2)+D(X3)+2COV(X1+X2,X3)
D(Z)同理可求,带入公式即可
再问: 那可是COV(Y,Z)要怎么求啊?
再答: 任意两个随机变量的相关系数都为1/3,1/3=cov(x,y)/根号下DXDY
9*1/3=3
D(Y)=D(X1+X2+X3)=D[(X1+X2)+X3]=D(X1+X2)+D(X3)+2COV(X1+X2,X3)
D(Z)同理可求,带入公式即可
再问: 那可是COV(Y,Z)要怎么求啊?
再答: 任意两个随机变量的相关系数都为1/3,1/3=cov(x,y)/根号下DXDY
设随机变量X1,X2,...X6的期望均为0,方差均为1,且任意两个随机变量的相关系数都为1/3,令Y=X1+X2+X3
设随机变量X1,X2,X3,X4相互独立,且具有相同的分布,数学期望为0,方差为B^2,令 X=X1+X2+X3,
设随机变量X1,X2.Xn中任意两个的相关系数均为ρ,试证明ρ≥-1/(n-1)
设X1,X2,...,X6为来自正态总体N(0,σ^2)的一个样本,随机变量Y=c[(X1+X2+X3)^2+(X4+X
概率论题目设X1,X2,…,x6为来自正态总体N(0,o^2)的一个样本,随机变量Y=c[(X1+X2+X3)^2+(X
设随机变量X1,X2,...Xn相互独立,且都服从数学期望为1的指数分步,求Z=min{X1,X2,...Xn}的数学期
设随机变量X1,X2,…,Xn(n>1)d独立同分布,且其方差为a^2>0,令Y=1/nEX1,则
已知随机变量X1,X2……Xn相互独立,且每个Xi的期望都是0,方差都是1,令Y=X1+X2+……+Xn,求E(Y^2)
)设X服从N(0,1),(X1,X2,X3,X4,X5,X6)为来自总体X的简单随机样本,Y=(X1+X2+X3+)^2
有关概率论的题设随机变量X1X2独立同分布,且X1~U(0,1),令x=max{X1,X2},Y=min{X1,X2}
设X1,X2,X3为相互独立的随机变量,且都服从(0,1)上的均匀分布,求三者中最大者大于其他两者之和的概率.
设随机变量X1,X2,X3相互独立,X1~U[0,6],X2服从λ=1/2的指数分布,X3~π(3),求D(X1-2X2