作业帮数据平稳阶数不同怎么做var
来源：学生作业帮助网 编辑：作业帮 时间：2024/05/21 12:57:44
滞后阶数越大,自由度就越小.一般根据AIC和SC取值最小准则来确定阶数.如果AIC和SC并不是同时取值最小,采用LR检验进行取舍.如果时序数据样本容量小,这时AIC和SC准则可能需要谨慎,还是需要根据
做差分,操作是d(x)x是待平稳化的序列,或者对数差分dlog(x)
由于\x09E(X)=∫E(X|Y=y)*p(y)dy=E[E(X|Y)]因此有：\x09\x09E[E(X|Y)]=E(X);\x09\x09①同理：\x09\x09E[E(X²|Y)]=
就是一个新的变量.expr其实就是expression的意识.可以理解为他的一种特定表达式!str你可以看着是string.这里说的只是顾名思义.但是实际还是有一些区别的!在某些时刻我们需要‘判断’某
用VBA做.再问：怎么做啊？求解？再答：发样表给我。wjp456789123@qq.com再问：已经发了！求组合结果！再答：已发邮件。
没太大关系只要OLS做出来的残差是平稳的就行了再问：那这样不会出现伪回归问题吗？您的意思是说对残差进行单位根检验吗？resid值不可以进行检验啊……谢谢了，我会加分的再答：请不要用您如果只是一个课程论
面板数据回归分析还是面板数据聚类?面板数据聚类倒是很少听说再问：就是面板数据的聚类，网上只有理论方法，没有具体的操作方法，能不能帮帮忙啊再答：把理论方法的链接发来看看
若y是因变量,x和p是自变量,则正确的输入应该是：ycxp注意,当中是有空格的.c是常数项,固定的字母.其实,这样做还是有问题的.二阶差分平稳,表明是二阶单整,这只是具备了协整关系的一个条件,这只完成
1模型滞后阶数的选择2VAR模型估计3VAR模型稳定性检验4VAR模型残差序列自相关、正态性检验5脉冲响应6方差分解7格兰杰因果检验再问：1、2、3、5我都做过。可不可以说明一下，4、6、7的EVie
去游泳,游泳最锻炼这一方面了
我可以帮你做时间序列的平稳性检验,协整分析,格兰杰检验和误差修正模型.
这个关系不大和你滞后阶数的设置有问题你可以把数据和参考论文发给我看看邮箱看我个人资料哈
时间序列必须平稳才能做后续分析否则建模就没有意义了再问：那么请问你知道向量自回归模型有何不足之处吗？它的缺漏在哪里？再答：没有考虑当期的影响。。。
向量自回归自己会动态调整至平稳的...再问：米有明白……是滞后结构那一步么？我不是学统计的，所以特别的不系统
树立崇高理想、发扬艰苦奋斗精神、勇于承担责任、开拓创新、树立创新意识,为祖国的美好明天努力奋斗.
VAR需要平稳序列.如果想用不平稳的原序列的话可以考虑误差修正模型（ECM）.误差修正模型是有约束的VAR你可以理解为升级版的VAR（所以不平稳才能使用）再问：但是，在好多文献中，看到非平稳的序列也建
做单位根检验（主要方法是ADF）通过采用差分、滞后等形式就可以发现平稳的时间序列了不然可能出现数据伪回归现象
模型类型与你研究的问题和你在理论上估计的结果有关当然你也可以多试几个模型看看那个结果最好阶数,应该就是lags滞后阶数,这个也是与数据有关,选择方法有几种.我知道的是按AIC和BIC标准选.可以用MA
也就是样本空间大小为9,变量数为4?样本空间太少了.而且问题是,你是不是还要加上一个常数项?计量里有一个约定俗成的做法,就是变量数要小于样本空间开根号.你样本空间为9,开根号为3,所以如果只有2个变量