请问关于VAR模型的滞后阶数怎么确定?

来源：学生作业帮编辑：作业帮分类：综合作业时间：2024/05/15 18:02:43

请问关于VAR模型的滞后阶数怎么确定?

滞后阶数越大,自由度就越小.
一般根据AIC和SC取值最小准则来确定阶数.
如果AIC和SC并不是同时取值最小,采用LR检验进行取舍.
如果时序数据样本容量小,这时AIC和SC准则可能需要谨慎,还是需要根据经验验证.自己的经验看,这时一般比较滞后1、2、3阶基本可以得到较好结果.
这个思路很好,不过还可以通过eviews6.0软件确定最大滞后阶数,在var估计结果窗口中点击view/lag structure/lag length criteria 输入最大滞后阶数,以*号最多的阶数确定滞后阶数

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