VAR模型即向量自回归模型,一定在平稳的时间序列上才能建立吗?
VAR模型即向量自回归模型,一定在平稳的时间序列上才能建立吗?
在VAR建立模型中,原序列非平稳,二阶差分平稳后,建立VAR模型是用原序列,还是二阶的平稳序列.
VAR向量自回归模型与在险价值VaR一样吗
求关于VAR向量自回归模型的中文书吗?
VAR模型是不是随机性的时间序列模型
向量自回归VAR 模型可以有几个变量?
怎样用向量自回归模型(VAR)分析汇率与贸易之间的关系?
平稳的时间序列模型你会不
ADF检验中,X是平稳序列,但是Y是一阶差分平稳序列,请问能够继续1、格兰杰检验2、VAR模型3、GRACH模型吗
在econometrics中,怎么估计不同阶数VAR(向量自回归)模型呀?我的一个想法是用vgxvarx,但是输入中的s
这是我做出来的VAR(向量自回归模型)的结果.看不太懂.着急哎.
格兰杰因果检验和向量自回归(VAR)模型问题