在VAR建立模型中,原序列非平稳,二阶差分平稳后,建立VAR模型是用原序列,还是二阶的平稳序列.

来源：学生作业帮编辑：作业帮分类：数学作业时间：2024/05/16 08:36:26

VAR需要平稳序列.如果想用不平稳的原序列的话可以考虑误差修正模型（ECM）.
误差修正模型是有约束的VAR 你可以理解为升级版的VAR（所以不平稳才能使用）
再问：但是，在好多文献中，看到非平稳的序列也建立了VAR模型，这样做对吗？
再答：我个人认为这个是不对的。VAR建立的基础和前提就是平稳啊~否则以不平稳的建立了就没有意义了不是？如果想用非平稳序列的话应该采用误差修正。这两天没上网刚看到追问不好意思。。

在VAR建立模型中,原序列非平稳,二阶差分平稳后,建立VAR模型是用原序列,还是二阶的平稳序列. VAR模型即向量自回归模型,一定在平稳的时间序列上才能建立吗? ADF检验中,X是平稳序列,但是Y是一阶差分平稳序列,请问能够继续1、格兰杰检验2、VAR模型3、GRACH模型吗平稳的时间序列模型你会不时间序列中AR模型的因果性和平稳性有什么区别? granger因果检验前提是序列平稳,但是如果情况是序列不平稳但var滞后结构分析通过了, 就能够忽略不平稳? 计量经济学,为什么我的残差序列明明是平稳的,但建立的误差修正模型拟合优度那么低呢? VAR模型是不是随机性的时间序列模型用Eviews做单位根检验的时候二阶差分序列还是不平稳,能不能变成平稳的? 在EVIEWS软件中,像历年的GDP等有很强的增长趋势的时间序列一般都是非平稳时间序列吗? 用eviews对多元非平稳时间序列进行分析! [求助]非平稳时间序列如何做回归 ,