x服从n分布,y=2x-1

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/05/16 05:56:55
如何用matlab生成服从二维高斯分布N(0,2,1,4,0)的样本(X,Y)

mu=[0,2];%数学期望sigma=[10;0,4];%协方差矩阵r=mvnrnd(mu,sigma,50)%生成50个样本

大学概率论两题:1.设X服从泊松分布P(3),Y=3X-2,则E(Y)= 2.(X,Y)~N(0,0,1,1,-0.5)

X服从泊松分布P(3),则E(X)=3,Y=3X-2,则E(Y)=E(3X-2)=3E(x)-2=7N(0,1),N(0,1)再问:第二题为什么是(0,1)呀(X,Y)~N(0,0,1,1,-0.5)

证明随机变量的独立性X,Y独立同分布,服从标准正态分布N(0,1).令U=X^2+Y^2,V=X/Y求证U,V相互独立.

当s>0时做变换s=x^2+y^2,t=x/y,求其反函数.反函数有两支:x=t*sqrt(s/(1+t^2)),y=sqrt(s/(1+t^2))以及x=-t*sqrt(s/(1+t^2)),y=-

一道概率论的题目设X,Y相互独立,且都服从N(0,1)分布,试求E(根号X^2+Y^2)

这是二维的Maxwell分布,你学大学物理会遇到三维的.不过对于只求期望的话,不用求它的分布函数.E((X^2+Y^2)^(1/2))=∫∫(x^2+y^2)^(1/2)dF(x,y)=∫∫(x^2+

设随机变量X,Y独立都服从标准正态分布N(0,1),则X方/Y方服从的分布为

X²/1,Y²/1均服从自由度为1的χ²分布.按照F分布的定义,(X²/1)/(Y²/1)=X²/Y²,服从自由度为(1,1)的F

已知随机变量X,Y相互独立,且同服从分布N(0,1),又Z=根号(X^2+Y^2),求E(X),D(X)

E(Z)=E(X^2+Y^2)=E(X^2)+E(Y^2)=[DX+(EX)^2]+[DX+(EX)^2]=1+0+1+0=2因为DX=E(X^2)-(EX)^2D(Z)=D(X^2+Y^2)=D(X

设随机变量X和Y相互独立,且服从同一分布,证明P(X小于等于Y)=1/2

X,Y互相独立设X的密度函数为f(x),Y的密度函数为f(y)它们的联合密度函数为f(x,y)=f(x)f(y)f(y,x)=f(y)f(x)=f(x,y)f(x,y)关于y=x对称P(X

设X Y 相互独立,且服从N(0,1)分布,试求E(根号(X^2+Y^2))

φ(x)=[1/(根号2π)]e^[-(x^2)/2]故:f(x,y)=φ(x)*φ(y)=[1/(2π)]e^[-(x^2+y^2)/2].故:E((X^2+Y^2)^(1/2))=∫∫[(x^2+

设X Y 相互独立,且服从N(0,1)分布,试求E(根号(X^2+Y^2))

根号(2*pi)积分可以化成极坐标做.

假定随机变量X,Y独立同分布,都服从N(0,1),计算:E[MAX(X,Y)]

Z=max(x,y)当x,y)独立时,F(z)=[Fx(z)]^2-->fz(z)=2fx(z)F(z)E[MAX(X,Y)]=∫2zf(z)F(z)dz(代入标准正态分布密度函数,经分步积分可以算出

概率设x1x2x3x4服从N(0,2^2)分布 Y=a(X1-X2)^2+b(X3-X4)^2当ab为何值时Y服从x^2

√a(X1-X2),√b(X3-X4)一定要服从N(0,1)D(√a(X1-X2))=a(D(X1)+D(X2))=8a=1D(√b(X3-X4))=b(D(X3)+D(X4))=8b=1a=1/8,

设随机变量X服从自由度为k的t分布,证明随机变量Y=X^2服从自由度为(1,k)的F的分布

因为X~t(k),由定义可令X=A/根号下B/k,其中A~N(0,1),X^2(k)分布Y=X^2=A^2/(B/k),因为A~N(0,1),所以A^2~X^2(k)Y=(A^2/1)/(B/K),则

已知随机变量X-N(1,3),Y-N(2,3),且X,Y独立,则2X-3Y服从的分布为

2X-3Y~N(-4,39)再问:怎么求的?再答:E(2x-3Y)=2EX-3EY=-4D(2X-3Y)=4DX+9DY=39

随即变量X服从N(0,1)分布,Y=X^2,求x和y的相关系数

p=cov(x,y)/[√D(x)*√D(y)]cov(x,y)=E(x*y)-E(x)*E(y)=E(x^3)-E(x)*E(x^2)=E(x^3)=∫∞(x³*e^(-x²/2

设随机变量X与Y独立同分布,且都服从标准正态分布N(0,1),试证:U=X^2+Y^2与V=X/Y相互独立

这是个著名的问题.也很有工程用途: 当一个二维信号联合正态时,幅值和相位是独立的.见图:

设X~N(1,2),Y服从参数为3的泊松分布,且X与Y独立,求D(XY)

X~N(1,2)则E(X)=1,Y服从参数为3的泊松分布,则E(Y)=3;E(Y^2)=3^2+3=12;E(X^2)=1;D(xy)=E[(xy)^2]-E^2(xy)=E(x^2y^2)-E^2(