设x y是相互独立的随机变量,证明Z=X Y

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/05/21 01:49:28
概率论正态分布设随机变量X、Y相互独立,且都服从正态分布N(1,2),则下列随机变量中服从标准正态分布的是A.(X-Y)

A-YN(-1,2)X-YN(0,2+2)=N(0,4)(X-Y)/2N(0,4/2^2)=N(0,1)选A再问:虽然看懂了...不过可以这么做的依据是什么啊?就是说,为什么可以对XY做运算?再答:这

设两个相互独立的随机变量X和Y的方差分别为4和2,则随机变量3X-2Y的方差是(  )

解,由题意知X和Y独立,且D(X)=4,D(Y)=9,由方差公式知:D(3X-2Y)=9D(X)+4D(Y),可得:D(3X-2Y)=9D(X)+4D(Y)=9×4+4×2=44,故选:D.

设X和Y是相互独立的随机变量

var(z)=Var(2x-y)=4var(x)-4cov(x,y)+var(y)=16+0+9=25标准差为开平方5

设随机变量XY相互独立,且服从以1为参数的指数分布,求Z=X+Y的概率密度.急求解

用联合密度的方法去求,算z和x的联合密度,再对其密度关于x积分,就可以了

求解一道关于分布律的题目 设X和Y是两个相互独立的随机变量

P(Z=0)=P(X=0){P(Y=0)+P(Y=-1)}=0.3P(Z=1)=1-P(Z=0)=0.7如有意见,欢迎讨论,共同学习;如有帮助,

如图 设xy 是两个相互独立的随机变量 求得是D(x+y)

如图(点击可放大):Y的方差,我是用最基本的积分(分部积分)做的,也可以用指数分布的性质做:Y是 λ=1的指数分布,所以它的期望:E(Y)=1/ λ=1它的方差:D(Y)=1/&n

概率论与数理统计设XY是两个相互独立的随机变量,X在(0,1)上服从均匀分布,Y的概率密度为:fy(y)=1/2*y^(

X的概率密度f(x)=1,希望可以帮到你,不懂的再追问再问:还真的不懂,有过程吗?!再答:对于X在(a,b)上服从均匀分布,可以得概率密度f(x)=1/(b-a)

有没有概率高手,设XY相互独立都服从标准正态分布.则随机变量Z=2X+Y的概率密度是多少.

1.XY相互独立,相关系数r=02.E(Z)=E(2X+Y)=2E(X)+E(Y)=03.D(Z)=[(2X+Y)^2]=4D(X)+D(Y)+4E(X)E(Y)=4+1+0=54.N(0,5)5.f

设x和y是相互独立的两个随机变量,且x服从(-1,2)上的均匀分布,y服从y~N(1,4)则D(XY)=

解题思路了讲到这后面的积分自己先积一积不懂追问再问:谢谢,明白了,但是木有更简单一点的么~~~~~再答:放心~是没有捷径滴而且这样做计算量不算很大,耐心一点就行了

随机变量的数学期望请问如果随机变量XY相互独立的话怎么推出EX=EY啊?

楼主的这个结论明显是得不出来的.如果随机变量XY相互独立,那么有:EXY=EXEYXY相互独立,那么它们的相关系数:ρ=0ρ=Cov(X,Y)/√(DXDY)=0协方差:Cov(X,Y)=0Cov(X

设随机变量X~N(-1 4),N(-2 9) ,且XY相互独立,则x-y~( )

正态分布具有可加性,X-Y也是正态分布E(X-Y)=EX-EY=1D(X-Y)=DX+DY=13X-Y~N(1,13)

求教一道概率证明题设x y是相互独立的随机变量,证明(1)若E(X)=E(Y)=0,则D(XY)=D(X)D(Y),(2

∵X,Y相互独立,∴X^2,Y^2也相互独立(1)D(XY)=E[XY-E(XY)]^2=E(XY-EXEY)^2=E(X^2Y^2)=E(X^2)E(Y^2)=E[(X-EX)^2]E[(Y-EY)

设随机变量XY相互独立X为标准正态分布Y为【0.1】上均匀分布求P{X>Y}

所给题中ξ服从标准正态分布,均值miu为0,方差sigma为1,根据正态分布性质有:P{1

设随机变量X与Y相互独立,证明:D(XY)〉=D(X)D(Y).

知道x^2与y^2相互独立.D(xy)-D(x)D(y)=E(x^2)E(y)^2+E(y^2)E(x)^2-E(x)^2E(y)^2-E(xy)^2=D(x)E(y)^2+D(y)E(x)^2>=0

设随机变量X,Y相互独立,且服从[0,]上的均匀分布,求XY的概率密度

求导就得书上的答案.再问:不好意思时间过去有点长忘记题目了,不过你的那个p(x

若X,Y是相互独立的随机变量,那么X,2Y相互独立吗

相互独立再问:那如果设f(x)为概率密度,那么f(2x)=2f(x)还是f(2x)呢?谢谢!再答:先给分吧再问:请讲一下吧,谢谢!再答:第一个再答:再答:对其求导

设随机变量XY相互独立,都服从(0.1)的均匀分布,求z=x+y的密度函数.

fZ(z)=∫(-∞→+∞)fX(x)fY(z-x)dx(1)z<0fZ(z)=∫(-∞→+∞)fX(x)fY(z-x)dx=0(2)0≤z<1fZ(z)=∫(0→z)1·1dx=z(3)1≤z<2f