ARIMA模型,原始数据不平稳,一阶差分后平稳,但相关性检测如下.不适合用ARIMA模型吗?还是什么?

来源：学生作业帮编辑：作业帮分类：综合作业时间：2024/05/15 04:37:47

相关性检验在哪里?一阶差分之后平稳一般就可以用ARIMA(X,1,X)了
再问：好了，之前应该网速不好没传上去
再答：只能试试（1,1,1）吧，你这个是真实数据吧？是关于什么的？考虑过(g)arch没？
再问：大商所豆一连续的收盘价，真实数据啊。试过（1,1,1），拟合得很不好，是不是要做季节调整呢？或者取对数？毕业论文，规定了模型
再答：真实数据很难完美拟合的，试试garch(1,1)或者TARCH,应该好点
再问：用二阶差分来做感觉还像那么回事，不过好像一阶一阶平稳了非要用二阶做，有点说不通……谢谢你了
再答：一介平稳了肯定用I(1)了啊，就算你2阶出结果了你也很难用啊。。。

ARIMA模型,原始数据不平稳,一阶差分后平稳,但相关性检测如下.不适合用ARIMA模型吗?还是什么? eviews ARIMA 模型预测用Eviews做ADF单位根检验时原始数据不平稳,一阶差分平稳,但滞后期改变了,可以做协整检验吗? 用Eviews对ARIMA模型建模,得到一阶差分自相关与偏自相关图不显著,之后怎么办啊? ADF检验中,X是平稳序列,但是Y是一阶差分平稳序列,请问能够继续1、格兰杰检验2、VAR模型3、GRACH模型吗 SPSS中建立ARIMA模型后如何得到残差? ARIMA模型中的p,q,d怎么确定 eviews ARIMA模型预测原序列置信区间的计算有关SPSS中ARIMA模型的输出解读平稳的时间序列模型你会不在VAR建立模型中,原序列非平稳,二阶差分平稳后,建立VAR模型是用原序列,还是二阶的平稳序列. R语言时间序列1、拟合一个模型,得到结果如下,怎么去判断拟合的系数的显著性啊?Series:z ARIMA(4,0,2