统计学证明E(X-Y)=E(X)-E(Y)
来源:学生作业帮 编辑:作业帮 分类:数学作业 时间:2024/05/17 09:19:45
统计学证明E(X-Y)=E(X)-E(Y)
这是一个二维的随机变量,不知道是连续或是离散的
不妨设为离散的,(对于连续的只要把求和符号换成积分符号就行啦!)
设(X,Y)的联合分布列和边际分布列为:
P(X=ai,Y=bj)=pij,i,j=1,2,.
P(X=ai)=pi.i=1,2.
P(Y=bj)=p.j j=1,2.
则有:E(X-Y)=∑ 【i=1到无穷】∑ 【j=1到无穷】(ai-bj)*pij
==∑ 【i=1到无穷】∑ 【j=1到无穷】ai*pij-∑ 【i=1到无穷】∑ 【j=1到无穷】bj*pij
=EX-EY
不妨设为离散的,(对于连续的只要把求和符号换成积分符号就行啦!)
设(X,Y)的联合分布列和边际分布列为:
P(X=ai,Y=bj)=pij,i,j=1,2,.
P(X=ai)=pi.i=1,2.
P(Y=bj)=p.j j=1,2.
则有:E(X-Y)=∑ 【i=1到无穷】∑ 【j=1到无穷】(ai-bj)*pij
==∑ 【i=1到无穷】∑ 【j=1到无穷】ai*pij-∑ 【i=1到无穷】∑ 【j=1到无穷】bj*pij
=EX-EY
统计学证明E(X-Y)=E(X)-E(Y)
E[E(X|Y)]=E(x) 怎么证明
E[(X-E(X))*(Y-E(Y))]=E(XY)-E(X)*E(Y)这个公式怎么证明?
y=e^x+e^-x/(e^x-e^-x)
概率学,证明E[E[X|Y,Z]]=E[E[X|Y]]=E[X],内详
y=(e^x-e^-x)/2
如何证明x^y>y^x(y>x>e)
var(X)=var[E(X|Y)]+E[var(X|Y)]怎么证明
Var(x)=Var[E(X/Y)]+E(Var(X/Y))怎么证明
[e^(x+y)-e^x]dx+[e^(x+y)-e^y]dy=0求通解
统计学中的线性回归部分E(y|x)是什么
y=x^e+e^x+ln x+e^e,求Y'