设随机变量X与Y相互独立,且X服从标准正态分布N(0,1),Y的概率分布为P(X=0)=P(X=1)=12
来源:学生作业帮 编辑:作业帮 分类:综合作业 时间:2024/05/05 15:43:45
设随机变量X与Y相互独立,且X服从标准正态分布N(0,1),Y的概率分布为P(X=0)=P(X=1)=
1 |
2 |
由于∀z∈R,FZ(z)=P(Z≤z)=P(XY≤z)
而X,Y是定义于同一个样本空间之上的随机变数
设S=(Y=0)+(Y=1),则利用全概率公式,得
FZ(z)=P(Y=0)P(XY≤z|Y=0)+P(Y=1)P(XY≤z|Y=1)
=
1
2P(0≤z|Y=0)+
1
2P(X≤z|Y=1)
=
1
2P(0≤z)+
1
2P(X≤z)(利用0与Y独立,X与Y独立)
=
1
2×1+
1
2×Φ(z),z≥0
1
2×0+
1
2×Φ(z),z<0
=
1
2+
1
2Φ(z),z≥0
1
2Φ(z),z<0
∴FZ(z)有一个间断点(z=0)
(∵
lim
z→0+FZ(z)=
1
2+
1
2Φ(0)=
3
4≠
lim
z→0−
1
2Φ(z)=
1
4)
而X,Y是定义于同一个样本空间之上的随机变数
设S=(Y=0)+(Y=1),则利用全概率公式,得
FZ(z)=P(Y=0)P(XY≤z|Y=0)+P(Y=1)P(XY≤z|Y=1)
=
1
2P(0≤z|Y=0)+
1
2P(X≤z|Y=1)
=
1
2P(0≤z)+
1
2P(X≤z)(利用0与Y独立,X与Y独立)
=
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2×1+
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2×Φ(z),z≥0
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2×0+
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2×Φ(z),z<0
=
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2+
1
2Φ(z),z≥0
1
2Φ(z),z<0
∴FZ(z)有一个间断点(z=0)
(∵
lim
z→0+FZ(z)=
1
2+
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2Φ(0)=
3
4≠
lim
z→0−
1
2Φ(z)=
1
4)
设随机变量X与Y相互独立,且X服从标准正态分布N(0,1),Y的概率分布为P(X=0)=P(X=1)=12
设随机变量X与Y相互独立,且X服从标准正态分布N(0,1),Y的概率分布为P{Y=0}=P{Y=1}=12,记Fz(z)
设随机变量X与Y相互独立,且都服从正态分布N(0,1),则P{max(X,Y)≥0}=______.
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设随机变量X与Y相互独立,N(1,2),(0,1),求随机变量Z=X-Y的分布,并求P(X>Y )的概率
设随机变量X和Y相互独立,且都服从正态分布N(0,1),计算概率:P(X*X+Y*Y
设随机变量X与Y相互独立,X服从标准正态分布N(0,1) ,Y服从二项分布B(n,p),0
随机变量X与Y相互独立且服从N(0,1/2)的正态分布 所以Z=X-Y服从标准正态分布N(0.1) 这是为什么啊?
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设随机变量X,Y相互独立,且都服从正态分布N(0,σ^2),求Z=(X^2+Y^2)^0.5的概率密度.
设随机变量X与Y独立同分布,且都服从标准正态分布N(0,1),试证:U=X^2+Y^2与V=X/Y相互独立
随机变量X,Y相互独立,且都服从参数为0.6的0-1分布,则P{X=Y}的概率