怎么样用AIC和SC准则判断滞后阶数?

来源：学生作业帮编辑：作业帮分类：数学作业时间：2024/05/12 20:00:17

怎么样用AIC和SC准则判断滞后阶数?

AIC/SBIC的指标是负数一般值越小表示模型越精简parsimonious（绝对值越大越好）
你要算出可用sample大小一样情况下不同模型的AIC/SBIC 然后比较那个最小
比如你有100个样本你做AR(1) 可用的样本只有99个做AR(2) 可用样本只有98个如果你要比较这两个模型的优劣你只能有98个可用样本来计算Information Criterion

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