已知即期汇率为1美元=1.2瑞士法郎,美元利率为10%,瑞士法郎利率为6%,问：

来源：学生作业帮编辑：作业帮分类：数学作业时间：2024/05/05 19:17:08

已知即期汇率为1美元=1.2瑞士法郎,美元利率为10%,瑞士法郎利率为6%,问：
（1）正常情况下,美元兑瑞士法郎3个月远期汇率应为__________.
（2）若银行给出的3个月远期汇率为1美元=1.12瑞士法郎,试以相当于100万美元的资产进行套利投资,试计算收益.
请高手将详细计算过程展示,感激不尽.

(1)根据利率平价,即期利率高的货币远期贬值.贬值率与利率差一致,本题远期应该是美元贬值.贬值量为:1.2*(10%-6%)/4=0.012,美元兑瑞士法郎3个月远期汇率应为1.2-0.012=1.188
(2)银行给出的3个月远期汇率为1美元=1.12瑞士法郎,低于平价理论下的汇率,即为美元的汇率贬值率高于利差.套汇有利,可以将100万美元即期兑换成瑞士法郎进行三个月投资,同时签订一个卖出将收回的瑞士法郎投资本利远期合同,到期时投资收回并按合同卖出,减去美元机会成本,可获收益:
1000000*1.2*(1+6%/4)/1.12-1000000*(1+10%/4)=62500美元

已知即期汇率为1美元=1.2瑞士法郎,美元利率为10%,瑞士法郎利率为6%,问：计算：设即期汇率1美元=0.7387欧元,欧元利率为1%,美元利率为6%.试问： 3、已知伦敦市场利率为8.5%,纽约市场利率为6%,伦敦外汇市场美元即期汇率为GBP1=USD1.5370.判断3个月美一年期美元利率为5%,英镑利率为8%,美元对英镑的即期汇率为$1.60/£1,当不存在无风险套汇机会时, 假设1年期美元债券利率1%,同时期英国为3%,假设即期美元与英镑的汇率为1英镑兑1.6美元,根据利率平价理论,1年期的远假设：港币利率为6%,美元利率为2%,香港银行报出美元与港元的即期汇率为USD/HKD＝7.8850/70,计算3个月的某日纽约外汇市场：美元/瑞士法郎即期汇率1.7030-1.7040 三个月远期贴水 140-135 远期汇率是怎么计设伦敦外汇市场即期汇率为1英镑=1.4608美元,3个月美元远期外汇升水O.51美分.则3个月美元远期汇率已知即期汇率1欧元=1.2600欧元,6个月期美元和欧元存款的年利率分别为4%5%,请问欧元远期是升水还是贴水间接套汇设某日香港外汇市场的即期汇率为1美元=7.7500/800港币,纽约外汇市场的即期汇率为1英镑=1.4700/1 利率为美元Libor+0.64%/是什么意思假定某英商持有￡120万,当日纽约市场年利率6％,伦敦市场上年利率10%.伦敦市场上即期汇率为：￡1=$1.75-1.8