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某日纽约外汇市场：美元/瑞士法郎 即期汇率1.7030-1.7040 三个月远期 贴水 140-135 远期汇率是怎么计

来源：学生作业帮 编辑：作业帮 分类：综合作业 时间：2024/05/06 03:23:01
某日纽约外汇市场：美元/瑞士法郎 即期汇率1.7030-1.7040 三个月远期 贴水 140-135 远期汇率是怎么计算
某日纽约外汇市场：
美元/瑞士法郎 即期汇率1.7030-1.7040 三个月远期 贴水 140-135
我公司向美国出口机床,如果即期付款每台报价1000美元,现美国出口商要求我公司以瑞士法郎报价,并于货物发运后三个月付款,计算应报多少瑞士法郎?
远期汇率：美元/瑞士法郎=（1.7030-0.0140）-（1.7040-0.0135）=1.6890-1.6905
在报价中,要考虑远期报价的汇率风险与成本,报价方报出与自己有利的价格,如果即期汇率对自己有利就报即期汇率,如果远期汇率有利就报远期汇率,本例中,显然是即期报价有利,应该报：
1704瑞士法郎
再问： 谢谢回答。这个题的答案是（1.7030+0.0140）~（1.7040+0.0135）=1.7170~1.7175。因此报价是1717.5瑞士法郎。我已经彻底整糊涂了。
再答： 不对，根据远期升贴水与远期汇率的计算方法，三个月远期 贴水 140-135，应该是美元贬值，不是1.7170~1.7175，不知道你的答案来自何处，照本题的陈述，这个答案肯定错了。
再问： 嗯。这个是商务师考试的一份模拟题的答案。我对这个答案也持怀疑态度。后天就要考试了。愁死我了啊，这样的题目。
再答： 看来做该题的人对升贴水、即期远期之间的计算及贸易报价不是很清楚。
再问： 好吧。我就是需要做这些题的人。如果可以麻烦你给升贴水、即期远期的计算及贸易报价来个普及吧。代表广大考生感谢你。
某日纽约外汇市场：美元/瑞士法郎 即期汇率1.7030-1.7040 三个月远期 贴水 140-135 远期汇率是怎么计 求一道金融汇水题目,已知某日纽约外汇市场美元对加元即期汇率为1.2100-1.2140,3个月加元远期外汇升水6 设伦敦外汇市场即期汇率为1英镑=1.4608美元,3个月美元远期外汇升水O.51美分.则3个月美元远期汇率 有关汇率 升水贴水书上的意思大概是：直接标价下,远期汇率=即期汇率+升水 或-贴水；间接汇率 下,远期汇率=即期汇率-升 已知即期汇率1欧元=1.2600欧元,6个月期美元和欧元存款的年利率分别为4%5%,请问欧元远期是升水还是贴水 间接套汇设某日香港外汇市场的即期汇率为1美元=7.7500/800港币,纽约外汇市场的即期汇率为1英镑=1.4700/1 英国伦敦年利率为9.5%美国纽约市场年利率为7%伦敦市场美元即期汇率为1.96三个月远期美元汇率和外汇升水为? 国际金融学计算题美国和瑞士的年利率分别是10%和4%,即期汇率是$0.3864/SF,90天的远期汇率是$0.3902/ 假设某日国际外汇市场欧元、美元和英镑三种货币之间的即期汇率如下： 间接标价法下远期汇率升贴水指的是基准货币的升贴水,这句话对么,请解释一下! 已知即期汇率为1美元=1.2瑞士法郎,美元利率为10%,瑞士法郎利率为6%,问： 国际金融 计算题假设目前银行美元对英镑的3个月远期汇率为$1.10/£1,但投机者认为英镑将会大跌,3个月后