假定某期货投资基金的预期收益为10%,市场预期收益为20%,无风险收益率4%,求期货投资基金的贝塔系数.
来源:学生作业帮 编辑:作业帮 分类:综合作业 时间:2024/05/15 10:17:50
假定某期货投资基金的预期收益为10%,市场预期收益为20%,无风险收益率4%,求期货投资基金的贝塔系数.
我不是要答案,我是要计算公式,求高手回答.悬赏分我会根据答案的详细与否增加的.
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贝塔系数是反映这个股票或基金与大盘走势的系数,比如讲一支股票一年涨20%,而大盘涨10%,那么这个股票的贝塔系数为20%/10%=2,这个与无风险收益是无关的.
而你的题目好明显就是贝塔系数为10%/20%=0.5.
再问: 大哥,这个题目都没有50%在各个选项,求指导,分不是问题,关键是要准确,详细。
再答: 确定β系数的模型有两种形式。一种是CAPM模型(资本资产定价模型,也称证券市场线模型,security maket line):E(Ri)= Rf+βi(Rm-Rf) 其中:E(Ri)= 资产i的期望收益率 Rf = 无风险收益率 Rm = 市场平均收益率 从这个模型可以看出:期望收益率 (10%)=无风险收益率 (4%)+βi[(市场平均收益率(20%)-无风险收益率(4%)] 得出:βi=0.375
而你的题目好明显就是贝塔系数为10%/20%=0.5.
再问: 大哥,这个题目都没有50%在各个选项,求指导,分不是问题,关键是要准确,详细。
再答: 确定β系数的模型有两种形式。一种是CAPM模型(资本资产定价模型,也称证券市场线模型,security maket line):E(Ri)= Rf+βi(Rm-Rf) 其中:E(Ri)= 资产i的期望收益率 Rf = 无风险收益率 Rm = 市场平均收益率 从这个模型可以看出:期望收益率 (10%)=无风险收益率 (4%)+βi[(市场平均收益率(20%)-无风险收益率(4%)] 得出:βi=0.375
假定某期货投资基金的预期收益为10%,市场预期收益为20%,无风险收益率4%,求期货投资基金的贝塔系数.
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