怎样理解非平稳时间序列的“假回归”现象?

来源：学生作业帮编辑：作业帮分类：数学作业时间：2024/05/17 22:56:07

影响随机变量之间互动的既有基本关系的作用,又有随机波动的影响.回归模型就是对随机变量间基本关系（或称关键联系、平均关系、一般规律）的刻画.回归模型的参数只能根据特定样本数据序列估计出来.但由于基于非平稳随机过程所生成的数据序列间并不具有可比性或可类推性,所以,根据特定期间样本时间序列所计算出来的回归参数也就不适合作为其在未来期间取值的估计.也就是说,由非平稳随机过程所构成的回归模型不足以刻画相关随机变量在未来期间的结构关系.这个时候,尽管几个非平稳随机过程的样本时间序列间也可能表现出很好的回归拟合特征,或者非平稳时间序列的ARMA模型也能够满足回归模型的基本特性要求,但基于非平稳随机过程的回归预测分析却是无效的.

[求助]非平稳时间序列如何做回归 , Eviews平稳数据和非平稳数据的回归分析! 用eviews对多元非平稳时间序列进行分析! VAR模型即向量自回归模型,一定在平稳的时间序列上才能建立吗? 在EVIEWS软件中,像历年的GDP等有很强的增长趋势的时间序列一般都是非平稳时间序列吗? 在VAR建立模型中,原序列非平稳,二阶差分平稳后,建立VAR模型是用原序列,还是二阶的平稳序列. 平稳的时间序列模型你会不关于多元线性回归问题~按照常规（ols-多重共线性-异方差检验-序列相关检验）做完后,发现数据是不平稳的（因为是时间序列回答：⑴ 随机时间序列的平稳性条件是什么?证明随机游走序列不是平稳序列.⑵ 单位根检验为什么从DF检用eviews6.0做时间序列的平稳性分析,发现数据不平稳后,具体怎么调整,怎么才知道他平稳了? 时间序列中AR模型的因果性和平稳性有什么区别? 关于Eviews中用ADF检验如何辨别时间序列平稳性的问题