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设随机变量X与Y相互独立,且有相同的概率分布,记U=aX+bY,V=aX-bY,其中a,b为常数,求U与V相关系数Pxy

来源:学生作业帮 编辑:作业帮 分类:数学作业 时间:2024/05/09 20:04:08
设随机变量X与Y相互独立,且有相同的概率分布,记U=aX+bY,V=aX-bY,其中a,b为常数,求U与V相关系数Pxy
Cov(U,V)=Cov(aX+bY,aX-bY)=a²D(X)-b²D(Y)=(a²-b²)σ²
而D(U)=D(V)=(a²+b²)σ²
所以ρ=Cov(U,V)/√D(U)D(V)=(a²-b²)/(a²+b²)
这里应该要给出a=2,b=3的条件才会得出-5/13