作业帮（急）求助：一道证券计算题,求大虾解答,
来源：学生作业帮 编辑：作业帮 分类：数学作业 时间：2024/05/10 11:27:41
（急）求助：一道证券计算题,求大虾解答,
特林公司持有由甲乙丙三种股票构成的证券组合,他们的β系数分别是2、0,1、0和0、5,他们在证券组合中所占的比重分别为60%,30%和10%,股票的市场报酬率为14%,无风险报酬率为10%,试确定这种证券组合的风险报酬.
特林公司持有由甲乙丙三种股票构成的证券组合,他们的β系数分别是2、0,1、0和0、5,他们在证券组合中所占的比重分别为60%,30%和10%,股票的市场报酬率为14%,无风险报酬率为10%,试确定这种证券组合的风险报酬.
先请问“他们的β系数分别是2、0,1、0和0、5,”——这个能清楚列示吗?
我猜测理解为“甲系数2.0,乙系数1.0,丙系数0.5”,进行计算.
这道题是在求综合风险报酬率,也即是加权平均风险回报率,在CAPM（资本资产定价模型）的基础上.其中的β系数是加权得来的,即结合各自投入比重.
故此证券组合综合风险报酬率=无风险报酬率+风险报酬率
=10% + （2* 0.6+ 1.0 * 0.3 + 0.5 * 0.1）* （14% - 10%）=16.2%
我猜测理解为“甲系数2.0,乙系数1.0,丙系数0.5”,进行计算.
这道题是在求综合风险报酬率,也即是加权平均风险回报率,在CAPM（资本资产定价模型）的基础上.其中的β系数是加权得来的,即结合各自投入比重.
故此证券组合综合风险报酬率=无风险报酬率+风险报酬率
=10% + （2* 0.6+ 1.0 * 0.3 + 0.5 * 0.1）* （14% - 10%）=16.2%