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大学概率论与数理统计中协差矩阵和相关矩阵的问题
来源:学生作业帮 编辑:
作业帮
分类:
数学作业
时间:2024/05/17 18:29:02
大学概率论与数理统计中协差矩阵和相关矩阵的问题
问下最后那步怎么推导出来的?
利用Cov运算的双线性特点(协方差的性质)可以得到:
cov(X+2Y,2X-Y)=cov(X,2X)+cov(2Y,2X)-cov(X,Y)-cov(2Y,Y)
=2cov(X,X)+4cov(X,Y)-cov(X,Y)-2cov(Y,Y)
=2DX+3cov(X,Y)-2DY
大学概率论与数理统计中协差矩阵和相关矩阵的问题
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