怎么证明t分布的极限分布是标准正态分布
来源:学生作业帮 编辑:作业帮 分类:数学作业 时间:2024/05/18 02:55:01
怎么证明t分布的极限分布是标准正态分布
希望能给个证明啊
希望能给个证明啊
设X服从标准状态分布,Yn服从自由度为n的卡方分布,且X与Yn相互独立,则
Tn=X/(Yn/n)^0.5服从自由度为n的t分布
我们知道Yn可表示成n个相互独立同服从的标准正态随机变量的平方和,即
Yn=Z1^2+,Z2^2+…Zn^2,其中Z1,Z2,…,Zn为独立同分布,且Z1~N(0,1)
由独立同分布情形下的大数定律(辛钦大数定律)知Yn/n依概率收敛于1=E(Y/n),即有:
(Yn/n)^0.5依概率收敛于1.
将X看成随机变量序列X1,X2,…,其中Xn=X (n=1,2,…),由Slutsky引理得:
当n趋于无穷大时,Xn/( Yn/n)^0.5依分布收敛于X~N(0,1)
故:
当n趋于无穷大时,X/( Yn/n)^0.5依分布收敛于标准正态分布.
再问: Slutsky引理????能解释下这个引理吗》
再答: Slutsky引理是概率极限理论的一个基本结果,参见:A. W. van der Vaart, Asymptotic Statistics, Cambridge University Press, 1998 中的引理2.8.
再问: 谢谢哈,我昨天已经从数学分析的一本参考资料上找到答案了,其实我就是那个有Γ函数的极限不会求。
Tn=X/(Yn/n)^0.5服从自由度为n的t分布
我们知道Yn可表示成n个相互独立同服从的标准正态随机变量的平方和,即
Yn=Z1^2+,Z2^2+…Zn^2,其中Z1,Z2,…,Zn为独立同分布,且Z1~N(0,1)
由独立同分布情形下的大数定律(辛钦大数定律)知Yn/n依概率收敛于1=E(Y/n),即有:
(Yn/n)^0.5依概率收敛于1.
将X看成随机变量序列X1,X2,…,其中Xn=X (n=1,2,…),由Slutsky引理得:
当n趋于无穷大时,Xn/( Yn/n)^0.5依分布收敛于X~N(0,1)
故:
当n趋于无穷大时,X/( Yn/n)^0.5依分布收敛于标准正态分布.
再问: Slutsky引理????能解释下这个引理吗》
再答: Slutsky引理是概率极限理论的一个基本结果,参见:A. W. van der Vaart, Asymptotic Statistics, Cambridge University Press, 1998 中的引理2.8.
再问: 谢谢哈,我昨天已经从数学分析的一本参考资料上找到答案了,其实我就是那个有Γ函数的极限不会求。
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如何证明t-分布以标准正态分布为极限啊,我也想知道,哪本参考书可以看到,
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