xy服从正太1 ,3^2 0,4^2

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/05/11 13:10:14
已知随机变量X,Y分别服从N(1,3^2),N(0,4^2),ρxy=-1/2,设Z=X/3+Y/2

对,是协相关方差6分之2是X的系数与Y的系数然后乘以2

概率论的问题.1、已知随机变量X和Y相互独立,且它们分别在区间[-1,3]和[2,4]上服从均匀分布,则E(XY)等于?

好多呀,第一题:E(xy)=int(xy,x=-1..2,y=2..4)/6=再问:??。。呵呵。是挺多。。。。会的拜托了。。。再答:我还要先算算。。。不保证都会……再问:o....哦。。好的。。。再

随机变量x与y相互独立,且他们分别在区间(-1,3)和(2,4)上服从均匀分布,则E(xy)=?

E(x)=(-1+3)/2=1,E(y)=(2+4)/2=3.而x与y相互独立,于是E(xy)=E(x)E(y)=3.

概率论问题求问.1比如X Y都服从某正态分布求Z=2X+3Y服从什么样的正态分布?2XY相互独立D(X)=4 D(Y)=

问题1你计算一下Z的期望和方差就行因为正态分布两个参数的意义就是期望和方差,所以问一个随机变量是什么杨的正态分布其实就是问他的期望和方差是多少的问题问题2方差的性质如果XY相互独立则D(aX+bY)=

已知随机变量X与Y相互独立,且它们分别在区间[-1,3]和[2,4]上服从均匀分布,则E(XY)=

均匀分布是我们学的重要分布的一种,一些结论性的公式最好记住;这里我给你说一下均匀分布的数值特征,E(X)=(b+a)/2D(X)=(b-a)^2/12对Xa=-1b=3对Ya=2b=4所以E(X)=1

已知随机变量X与Y相互独立,且它们分别在区间【-1,3』和【2,4】上服从均匀分布,则E(XY)=

相互独立的随机变量,有E(XY)=E(X)E(Y)E(X)=1E(Y)=3所求=3

设X服从参数为1的泊松分布,Y服从参数为4,0.5的二项分布,且x,y相互独立,求E(XY)

由于相互独立,EXY=EX*EY=1*2=2泊松分布的期望等于纳姆达=1二项分布的期望等于np=4*0.5=2

设随机变量X在[0,1]上服从均匀分布,Y在[2,4]上服从均匀分布,且X与Y相互独立,则D(XY)=

均匀分布的期望方差公式都记得吧,套用一下就行了EX=1/2EY=3X与Y相互独立所以EXY=EXEY=3/2E(XY)²=∫(0到1)dx∫(2到4)1/2x²y²dy=28/

设x和y是相互独立的两个随机变量,且x服从(-1,2)上的均匀分布,y服从y~N(1,4)则D(XY)=

解题思路了讲到这后面的积分自己先积一积不懂追问再问:谢谢,明白了,但是木有更简单一点的么~~~~~再答:放心~是没有捷径滴而且这样做计算量不算很大,耐心一点就行了

已知x、y都是正实数,3x+4y=1,求xy的最大值

因为:x、y都是正实数所以,利用基本不等式,得:3x+4y>=2根号(3x*4y)即:1>=4根3*根号(xy)1>=48xyxy

大学数学期望与方差若(X,Y)服从二元正太分布N(-1,5,2,3,-0.5),试求Z=2X-3Y的数学期望与方差.

EZ=2EX-3EY=-17var(Z)=4var(X)+9var(Y)-12cov(X,Y)=4var(X)+9var(Y)-12ρ(var(X)var(Y))½=4×2+9×3-12×(

概率~正态分布~独立性问题.x,y服从二维正态,N(1,3^2),N(0,4^

z由x与y表示,x、y服从二维正态分布,从而x、z服从二维正态分布.对于二维正态分布来讲,不相关与独立是等价命题,所以由不相关直接推出两者独立.

设X1.X2.Xn是来自正态总体N(3,4)的样本,则1/4倍的Xi-3的平方求和服从的分布为?

由Xi~N(3,4)得Xi-3~N(0,4)得(Xi-3)/4~N(0,4/(4^2))所以(Xi-3)/4~N(0,1/4)

设随机变量X1,X2,X3,X4,都服从正太分布n(1,1)且k[Σ(xi)-4]服从自由度为n

中括号后应该有个平方吧?k=1/4,n=1.中括号里是正态分布N(0,4),所以如果表达式是卡方分布的话,那自由度必然为1,而且修正系数k必为1/4再问:答案是对的,不过那个题中的确没有平方,可能是盗

已知随机变量X与Y均服从0-1分布B(1,3/4),如果E(XY)=5/8,则P{X+Y

可如图写出期望计算式,其中只有一项不为0.经济数学团队帮你解答,请及时采纳.谢谢!

样本均值x拔的抽样分布服从(40,4)的标准正太分布,求P(x拔>=a)=0.05时的a值

P(x>=a)=1-P(x再问:第三个式子是怎么来的啊?查表是查z分布嘛?查不到1.65啊。。再答:查标准正态分布表

设随机变量XY相互独立,且均服从正太分布N(0,1)则概率P(XY>0)为多少

X,Y服从正太分布N(0,1),因此P(X>0)=P(Y>0)=0.5P(XY>0)=P(X>0,Y>0)+P(X0)+P(X再问:X,Y服从正太分布N(0,1),因此P(X>0)=P(Y>0)=0.

设随机向量XY服从二维正态分布,X-N(0,3) Y-N(0,4),相关系数=-1/4试写出联合概率密度

这是两道题吧.X~N(0,3)所以mu1=0sigma1=根号3Y~N(0,4)mu2=0sigma2=2相关系数=-1/4=r,这里是二维正态概率密度函数的方程,你把以上5个参数带进去,就是所求.h