设随机变量xy相互独立,ex=1,dx=2,ey=-1则e(2x-y 1)-搜答案-智慧作业帮

xy为独立变量,D（2X-3y）=2^2Dx+3^2DY=4*6+9*3=51

var(z)=Var(2x-y)=4var(x)-4cov(x,y)+var(y)=16+0+9=25标准差为开平方5

用联合密度的方法去求,算z和x的联合密度,再对其密度关于x积分,就可以了

数学期望具有线性性,有：(1)E(X+Y)=EX+EY.并且不必要求X,Y独立(2)E(aX+b)=aEX+b根据X1,X2,X3的分布,有E(X1)=4*1/2=2E(X2)=6*1/3=2E(X3

如图（点击可放大）：Y的方差,我是用最基本的积分（分部积分）做的,也可以用指数分布的性质做：Y是 λ=1的指数分布,所以它的期望：E(Y)=1/ λ=1它的方差：D(Y)=1/&n

1.XY相互独立,相关系数r=02.E(Z)=E(2X+Y)=2E(X)+E(Y)=03.D(Z)=[(2X+Y)^2]=4D(X)+D(Y)+4E(X)E(Y)=4+1+0=54.N(0,5)5.f

X=∑n=100XiEX=100,DX=200P(80

均匀分布的期望方差公式都记得吧,套用一下就行了EX=1/2EY=3X与Y相互独立所以EXY=EXEY=3/2E(XY)²=∫(0到1)dx∫(2到4)1/2x²y²dy=28/

两两独立你是证了,但还要一个式子成立主是P(x=xi,y=yi,z=zi)=P(x=xi)P(y=yi)P(z=zi)成立才行但P(X=-1,Y=-1,Z=XY=-1)=0,这是因为X,Y取-1时,Z

解题思路了讲到这后面的积分自己先积一积不懂追问再问：谢谢，明白了，但是木有更简单一点的么~~~~~再答：放心~是没有捷径滴而且这样做计算量不算很大，耐心一点就行了

楼主的这个结论明显是得不出来的.如果随机变量XY相互独立,那么有：EXY=EXEYXY相互独立,那么它们的相关系数：ρ=0ρ=Cov(X,Y)/√(DXDY)=0协方差：Cov(X,Y)=0Cov(X

再问：太满意啦，太感谢啦再问：原来是我求错了DU和DV,我当成减法了，老师上课讲的时候也没在意，现在才发现我的错误，太谢谢你了

正态分布具有可加性,X-Y也是正态分布E(X-Y)=EX-EY=1D(X-Y)=DX+DY=13X-Y~N(1,13)

所给题中ξ服从标准正态分布,均值miu为0,方差sigma为1,根据正态分布性质有：P{1

概率论书上有例题EX期望DX方差整体不能分开E(aX+BY)=aEx+bEy.D(aX+bY)=a^2DX+b^2DYE(2X-Y)=2EX-EY

知道x^2与y^2相互独立.D(xy)-D(x)D(y)=E(x^2)E(y)^2+E(y^2)E(x)^2-E(x)^2E(y)^2-E(xy)^2=D(x)E(y)^2+D(y)E(x)^2>=0

求导就得书上的答案.再问：不好意思时间过去有点长忘记题目了，不过你的那个p（x

E{[XY-E(XY)]^2}=E(X^2Y^2)-E(XY)^2=E(X^2)*E(Y^2)-E(X)^2*E(Y)^2=[D(X)+E(X)^2][D(Y)+E(Y)^2]-E(X)^2*E(Y)

X,Y服从正太分布N(0,1),因此P(X>0)=P(Y>0)=0.5P(XY>0)=P(X>0,Y>0)+P(X0)+P(X再问：X,Y服从正太分布N(0,1),因此P(X>0)=P(Y>0)=0.

fZ(z)=∫(-∞→+∞)fX(x)fY(z-x)dx(1)z＜0fZ(z)=∫(-∞→+∞)fX(x)fY(z-x)dx=0(2)0≤z＜1fZ(z)=∫(0→z)1·1dx=z(3)1≤z＜2f