若X1,X2服从区间

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/05/23 00:28:23
设随机变量X1,X2,X3相互独立,X1~U[0,6],X2服从λ=1/2的指数分布,X3~π(3),求D(X1-2X2

因为x1,x2,x3相互独立所以D(X1-2X2+3X3)=D(X1)+4D(X2)+9D(X3)X1~U[0,6]D(X1)=(6-0)^2/12=3X2服从λ=1/2的指数分布D(x2)=2^2=

已知几个随机变量X1,X2,X3.Xn服从正态分布,

首先考虑两个的情况,如果证明了y=ax1+bx2是两个正态的和,也是正态的,接下来就直接用归纳法证毕,因为比如3个和的情况就是ax1+bx2+cx3=y+cx3也是两个正态的和,因此正态.n就能退化到

若x1,x2服从标准正态分布,x1+x2与x1-x2是否相互独立

Cov(X1+X2,X1-X2)=Var(X1)-Cov(X1,X2)+Cov(X1,X2)-Var(X2)=Var(X1)-Var(X2)=0所以X1+X2和X1-X2不相关.如果(X1,X2)的联

定义区间[x1,x2](x1

已知函数f(x)=|log(1/2)底x|的定义域为[a,b],值域为[0,2],函数f(x)=|log(1/2)底x|的定义域[1/4,4],[a,b]是[1/4,4]的一个子区间.1-1/4

设f(x)是定义在R上的奇函数,且f(-1)=0,若不等式x1f(x1)-x2f(x2)/ X1-X2 <0 对区间(-

设函数g(x)=xf(x)∵f(x)是奇函数,∴f(-x)=-f(x)∴g(-x)=-xf(-x)=xf(x)=g(x)∴g(x)是偶函数∵不等式x1f(x1)-x2f(x2)/X1-X2<0对区间(

给定区间D,对于函数f(x)与g(x)及任意x1,x2∈D(其中x1>x2),若不等式f(x1)-f(x2)>g(x1)

对区间上任意的数x1,x2,均有x1>x2,则不等式f(x1)-f(x2)>g(x1)-g(x2)恒成立时,有:[f(x1)-f(x2)]/(x1-x2)>[g(x1)-g(x2)]/(x1-x2)恒

若x1,x2(x1

数形结合思想设y=(x-a)(x-b)x1,x2是抛物线y=(x-a)(x-b)与直线y=1的交点a,b是抛物线y=(x-a)(x-b)与直线y=0的交点可以看出x1

X服从正态分布 ,为什么 (X1+X2)^2/2服从自由度为1的卡方分布 ,

依题意,X1、X2均服从标准正态分布(X1+X2)/√2服从N(0,1)相当于只有1个标准正态分布的平方,所以自由度为1的卡方分布

设随机变量X1,X2,X3相互独立,其中X1在[0,6]上服从均匀分布,X2服从正态分布N(0,22),X3服从参数为

D(x1)=3D(x2)=22D(x3)=3D(Y)=D(x1)+4D(x2)+9D(x3)=3+88+27=118如有意见,欢迎讨论,共同学习;如有帮助,

X1,X2服从参数为入的指数分布,且相互独立,求X1+X2的密度函数

密度函数f(x)是X1的密度函数fX1(x)和X2的密度函数fX2(x)的卷积:fX1(x)*fX2(x)=∫(-∞→+∞)fX1(t)*fX2(x-t)dt当然,前提是X1和X2是独立的连续型随机变

设总体X服从区间(-1,1)上均匀分布,X1,X2,……Xn来自总体X的样本,求样本均值的数学期望和方差

设X1X2...Xn为来自总体X的样本,总体X服从参数为λ的指数分布,即f(x,λ)=λexp(-λx)求X(1)和X(n)_百度知道设X1X2...Xn为来自总体X的样本,总体X服从参数为λ的指数分

设总体Y服从正态分布N(0,a),x1,x2,x3,x4为其样本,试问n=(x1-x2)^2/(x3+x4)^2服从什么

服从F(1,1)分布总体Y服从正态分布N(0,a),x1,x2,x3,x4为其样本.这句话说明了x1,x2,x3,x4相互独立,且都服从正态分布N(0,a),又由于独立的两态分布随机变量的线性组合仍是

定义:区间[x1,x2]( x1

y=|log0.5x|(0.5为底数)当x∈(0,1]时,y=log0.5x,单调减,若y∈[0,2],则x∈[0.25,1].当x∈[1,+∞)时,y=-log0.5x,单调增,若y∈[0,2],则

设总体X~N(0,σ^2),X1、X2为X的样本,求证(X1+X2)^2/(X1-X2)^2服从分布F(1,1)

N(0,σ^2)E(X1+X2)=EX1+EX2=0D(X1+X2)=DX1+DX2=2σ^2X1+X2~N(0,2σ^2)同理:X1-X2~N(0,2σ^2)所以1/√2σ(X1+X2)~N(0,1

matlab求概率用matlab怎么写程序呀:x1服从区间(2,8)上的均匀分布,x2 服从N(2,1)正态分布,x3服

%%MonteCarlo方法Len=1e6;x1=2+rand(1,Len)*6;x2=2+randn(1,Len);x3=exprnd(3,1,Len);x=x1+x2.^2+x3.^2;count

X1,X2,X3,X4是总体N(0,1)的样本,则: X1-X2+X3-X4服从什么分布?

X1-X2+X3-X4仍服从正太分布,期望为0,方差为4所以X1-X2+X3-X4服从N(0,4)

X1,X2分别服从标准正态分布,那么Δ=X1-X2的期望和方差怎么求啊?

1、x1、x2是否相互独立,与你得出的Δ=X1-X2无关.只与你使用环境有关,与你建模时假设有关,也就是实际情况.2、如果相互独立,标准正态分布的函数也是标正分布,期望与方差根据公式可求的.如果不独立

设总体X服从区间(a,b)上的均匀分布,X1,X2,······Xn是来自总体X的一个样本,则样本均值的方差为

DX拔=DX/n=(b-a)^2/12n再问:为什么分母有一个n呢再答:DX拔=DX/n样本均值的期望=总体的期望样本均值的方差=n分之总体方差