正态分布x-2y-搜答案-智慧作业帮

在X与Y相互独立的条件下才可以说X-2Y也服从正态分布.其参数为（独立条件下）均值E（X-2Y）=EX-2EY=0方差D（X-2Y）=DX+4DY=10,即X-2Y服从N（0,10）

A-YN(-1,2)X-YN(0,2+2)=N(0,4)(X-Y)/2N(0,4/2^2)=N(0,1)选A再问：虽然看懂了...不过可以这么做的依据是什么啊？就是说，为什么可以对XY做运算？再答：这

问题1你计算一下Z的期望和方差就行因为正态分布两个参数的意义就是期望和方差,所以问一个随机变量是什么杨的正态分布其实就是问他的期望和方差是多少的问题问题2方差的性质如果XY相互独立则D（aX+bY）=

2X^2/(X^2+Y^2)服从F(1,2)所以,所求期望为F(1,2)的期望的一半.

不独立的话,函数形状在三维空间就不是那种草帽型扩散的函数相互独立联合密度里新的指数是-{(x-u1)^2/o^1+(y-u2)^2/o2^2}(x,y)在圆心为(u1,u2),双轴比例为o1,o2的所

1,X的密度函数f(x)=1/√(2π)*exp(-x^2/2)2,设y>0P(Y≤y)=P(-√y≤X≤√y)=1/√(2π)*积分(-√y到√y)exp(-x^2/2)dx=2/√(2π)*积分(

YN(0,1)则：EY=aEX+b=aμ+b=0DY=a²DX=a²σ²=1a=1/σb=-μ/σ或者将X标准化Y=aX+b=X-μ/σN(0,1)判断出a=1/σb=-

你先求出那个啥f(x、y)等于多少,然后再E（U（x、y））=∫U（x、y）f(x、y)dxdy就可以了再问：。。。你这个方法复杂了，我已经做出来了

把正太分布化为标准正太分布就可以解决了,答案是A再问：�Ҳ��ת��鷳��ֱ�Ӱ��Ľ��ͼҲ��Ŷ��ʮ�ָ�л��再答：{��x-��1��/��1}

根据卡方分布的定义,你所说的X^2的分布正是服从自由度为1的卡方分布,概率密度是其中把k换成自由度1.

因为E(X-Y)=E(X)-E(Y)=0,var(X-Y)=var(X)+var(Y)=1.

D（Y）=D(8-5X)=D(8)+25D(X)=0+25*5=125

1.独立的正态分布的联合分布也服从正态分布.2.没关系.3.去掉独立后,结论不成立.4.由分布密度来判断是否是二维正态分布.

方差为3+4=7DZ=DX+DY如果有系数系数要平方

(u1+u2,σ1^2+σ2^2)^代表平方哈,这是正态分布的可加性吧再问：那X-Y呢？谢谢你啊，要考试了其实是想知道X+Y与X-Y的方差相不相等。麻烦帮个忙再答：相等的，当X，Y不独立，D(X+(或

1、如果不是标准正态分布,要给出u(数学期望）与α（标准差）的值,然后标准化,查表求得2、如果是标准正态分布,则P(|X-2|

由已知X服从均值为1、标准差（均方差）为2的正态分布，所以X−12～N（0，1），E（X）=1，D（X）=2；由Y服从标准正态分布，所以：Y～N（0，1），E（Y）=0，D（Y）=1；又X、Y相互独立

1fX(x)=(1/√2π)e^(-x^2/2)fY(y)=(1/√2π)e^(-y^2/2)因为x,y独立,所以联合概率密度所以fXY(x,y)=fX(x)fY(y)=(1/2π)e^[-(x^2+

z=-2x-y~N(-3,9),w=(z+3)/3~N(0,1)P(-2x>y)=P(z>0)=P(w>1),正好是一倍标准差以外,概率是(1-68%)/2=16%