即期汇率

在法兰克福市场,换成欧元,200/1.2350=EUR161.943,再到伦敦市场换成英镑：EUR161.943/1.4560=GBP111.224,那么在纽约市场就可以换到GBP111.224*1.

在远期汇率计算中,远期差价从小到大排列就加；从大到小就减.更通俗说：前面小,后面大1.2100-0.0060=1.2040,1.2140-40=1.2100.所以美元对加元的3个月远期汇率是1.204

远期英镑贬值,贬值率(掉期率,用英镑买入价和远期英镑卖出价计算):(1.75-1.72)/1.75=1.71%,小于利差.也就是套利利益大于汇率损失,将利率低的货币兑换成利率高的货币进行存放,到期时取

贴水值,贴水率,.和升水值,升水率如果是指外汇方面：远期差价有两种,升水和贴水,在直接标价法（1外币＝n人民币）下外汇贴水意味着外汇在远期贬值,人民币升值,贴水值就是外汇贬值多少基点（一般将0.000

解题思路：人民币贬值，单位美元兑换的人民币增多。这样人民币对美元的汇率（美元/人民币）跌落；相反美元对人民币的汇率（人民币/美元）身高。汇率有两种相反的表示方法。解题过程：人民币贬值，单位美元兑换的人

欧元对美元属于间接标价法,货币对为EUR/USD,但这道题并没有用通行的汇率标价法,那就按这道题的要求来解答.这道题的货币对为USD/EUR=0.7387,根据利率评价,远期汇率=即期汇率+升贴水点(

现货市场：由于英镑贬值,产生损失（少收入）：500000*（1.3200-1.2800）=20000美元期货市场,英镑看跌期货,英镑贬值,收益：8*62500*（1.3220-1.2820）=2000

远期汇率：美元/瑞士法郎=（1.7030-0.0140）-（1.7040-0.0135）=1.6890-1.6905在报价中,要考虑远期报价的汇率风险与成本,报价方报出与自己有利的价格,如果即期汇率对

即期汇率为1英镑=1.4608美元,3个月美元远期外汇升水0.51美分.美元升水,即英镑贴水,汇率下降,3个月远期汇率:1英镑=(1.4608-0.0051)美元=1.4557美元

根据利率平价理论,即期利率高的货币远期贴水,本例中欧元的利率5%高于美元,远期欧元贴水.即期汇率1欧元=1.2600美元,欧元贴水,贴水年率与利差一致,6个月的远期汇率：1欧元=1.2600*（1-1

(1)根据利率平价,即期利率高的货币远期贬值.贬值率与利率差一致,本题远期应该是美元贬值.贬值量为:1.2*(10%-6%)/4=0.012,美元兑瑞士法郎3个月远期汇率应为1.2-0.012=1.1

远期汇率GBP1=USD（1.6025+0.0030）-（1.6035+0.0050）=1.6055-1.6085按英镑即期买入价与远期卖出价计算年贴升水率：（1.6085-1.6025）*4*100

先判断是否可以套汇,将汇率换算成同一标价法（直接标价）：香港：1美元=7.7500/800港币纽约：1英镑=1.4700/10美元伦敦：1港币=（1/12.250）/（1/12.200）英镑汇率相乘（

根据利率平价理论,英镑将贬值而美元将升值.因为1USD即期可以换得1/1.8970=0.5271GBP根据英镑利率三个月后将将变为0.5271×(1+0.072/4)=0.5366GBP,而在美国1U

英镑升水100点?是升值100%么?再问：升水的意思是远期汇率高于即期汇率再答：那100点呢？100%还是10%再问：是1%再答：在英国借100万半年后要还103.5万英镑在美国按原汇率换算是104.

欧元升水2个月远期汇率:EUR/USD=(1.5625+0.0172)/(1.5635+0.0176)=1.5797/1.5811如果汇率(掉期率)表示,前小后大,计算时,远期汇率=即期汇率+汇水如果

（1）根据利率平价理论,利率高的货币（英镑）远期贬值,贬值率与利差一致.该案例中英镑贬值.远期汇率=1.96*[1-（9.5%-7%）*3/12]=1.94775=1.9478贴水：1.96-1.94

8万除以1.7506=4.5699万镑

利率高的货币美元远期贬值,符合利率平价理论.计算掉期率(即汇率变化年率)90天(3个月)掉期率:(0.3902-0.3864)*12*100%/(0.3864*3)=3.93%,不等于利率差(10%-

解题思路：汇率兑换问题，竖轴代表的是多少人民币可以兑换一百美元，除以一百就是多少人民币可以兑换一美元咯，所以最后要除以一百的解题过程：图标信息告诉我们1月31日，兑换100美元需要人民币658.91元