利用信息准则确定合适的滞后阶数!不知道Matlab里面如何实现呢-搜答案-智慧作业帮

滞后阶数越大,自由度就越小.一般根据AIC和SC取值最小准则来确定阶数.如果AIC和SC并不是同时取值最小,采用LR检验进行取舍.如果时序数据样本容量小,这时AIC和SC准则可能需要谨慎,还是需要根据

再问：谢谢啦再答：没事儿

确定子弹飞行轨迹可以看子弹弹道的切入点.根据函数计算.湿度看土壤的颜色和味道.风速可以拿一些轻的东西轻轻放起.或者看树叶看.距离就要估计了.

\x0d\x0d详解看图

数据仓库有个经典例子,说得是美国一家超市啤酒和尿布的销售,这家超市通过对历史销售数据（信息）的分析,发现周末啤酒销量特别好,但是奇怪的是啤酒销售好的同时往往尿布也销售的很好,后来通过某些渠道得知原来周

确定之后阶数的一种办法是用信息法则来确定根据AIC和SC的数值大小来确定最优滞后阶数

lz可以的才学计量经济就开始这么高深的话题时间序列分析一般是Box-Jenkins的方法把因变量的滞后项作为自变量y_t=b0+b1*y_{t-1}+b2*y_{t-2}+...+bp*y_{t-p}

首先格兰杰检验的本质其实就是VAR模型,要求序列必须存在同阶单整的协整关系或者都是平稳内序列,如果序列不平稳或者不协整那么很可能会产生伪回归问题.然后对数据做个最小二乘处理之后,会出现一些统计结果,其

√√√≤a[1]=√2,a[2]=√[2+√2],a[3]=√[2+√(2+√2)]..0

这都是字母“O”类的一些东西啦!我在大学时候做过图书馆管理员大~

选4吧估计你是做VAR模型再问：可是我最大滞后阶数填5的时候，最佳的又应该是5.。。。。。

首先格兰杰检验的本质其实就是VAR模型,要求序列必须存在同阶单整的协整关系或者都是平稳内序列,如果序列不平稳或者不协整那么很可能会产生伪回归问题.然后对数据做个最小二乘处理之后,会出现一些统计结果,其

根据AIC、SIC之类的准则确定滞后阶数再问：这个我知道，就是想问在eviews里利用准则判断滞后阶数时，一开始生成的VAR应该选择滞后多少阶数？因为我发现如果变动最初生成的VAR的滞后阶数，用准则判

AIC/SBIC的指标是负数一般值越小表示模型越精简parsimonious（绝对值越大越好）你要算出可用sample大小一样情况下不同模型的AIC/SBIC然后比较那个最小比如你有100个样本你做A

lim[n次根号下（a1的n次方+a2的n次方+...+am的n次方）]=An→∞=limA*[n次根号下(（a1/A)的n次方+(a2/A)的n次方+...+(am/A)的n次方）)]=A

够用就可,一般看已有的多项式的最高次数,在没有的情况下,均可以

滞后阶数p的方法是1.y_t满足covariance-stationarity也就是对于任意t均值不变方差不变协方差只是间隔项数的函数2.u_t是白噪声而不出现序列相关3.p的确定遵循parsimon

经济货币化的含义主要指：相对于自给自足的物物交换而言,货币的使用正在日益其中,εt是白噪声,n是滞后阶数(可以任意选择).设假设H0：β1＝β2