不相互独立的乘积期望协方差-搜答案-智慧作业帮

D(xy)=E(X^2*Y^2)-[E(XY)]^2=E(X^2)E(Y^2)-[E(X)E(Y)]^2

由独立性,从联合分布中求出边际分布（或概率密度）,然后利用一维随机变量期望计算公式即可.也可以直接利用公式求,见图至于第二问许多教材里都有类似的例题,如茆诗松教授等编写的概率论与数理统计教

利用协方差的公式啊COV(X,Y)=E[(X-E(X))(Y-E(Y))]=EXY-EX*EY那么EXY=COV(X,Y)+EX*EYEX,EY,COV(X,Y)都已知,就可以算出来了再问：��

肯定不能,期望只是一组数据的算术平均值,考虑的是一个平均数,而相互独立是考虑两者有没有关联,一方的发生能否影响另一方的发生,两个概念,看一下概率论吧,定义更清楚一点

因为随机变量ξ,η相互独立,所以E（ξη）=E（ξ）E（η）而E（ξ）=1/λ,E（η）=np所以E（ξη）=np/λ

E(X-Y)=∑∞P(X1)(Y1)(X1-Y1)=∫∞∫∞f(x)f(y)(x-y)dxdy=0希望能帮到您~

只要把积分的过程改成求和就可以证明了,如图.

楼主的这个结论明显是得不出来的.如果随机变量XY相互独立,那么有：EXY=EXEYXY相互独立,那么它们的相关系数：ρ=0ρ=Cov(X,Y)/√(DXDY)=0协方差：Cov(X,Y)=0Cov(X

P[Z>t]=P[X1>t,...,Xn>t]=P[X1>t]^n,得知Z亦为参数为n的指数分步,所以期望是1/n,方差是1/n^2.做数学题最大的乐趣是想题,考试的时候没有人给你问.

‍‍由由由由X与Y相互独立可得以下6个等式.然后可利用比值相等求得p和q.

答案是2/3,可以先求出Z的概率密度再求期望.经济数学团队帮你解答,请及时评价.

K阶原点矩,和k阶中心矩.期望就是一阶原点矩,方差就是二阶中心矩.

正态分布有一个性质是“独立和不相关等价”原题说x,y独立,所以他们相关系数是0；又因为Cov(x,y)=E(xy)-ExEy,原题的结论显然.

差不多了!建议你到图书馆借一本《数理统计》的书看看

由于格式问题,积分无法在这里显示,需要详细解答请去我的百度空间——>相册——>答案中去看.

记S=5000个零件的总重量,在此情况下显然中心极限定理成立,所以S的标准差为sqrt(5000)*0.1=sqrt(50)*10,然后用正态分布计算就可以了

期望收益率,又称为持有期收益率（HPR）指投资者持有一种理财产品或投资组合期望在下一个时期所能获得的收益率.这仅仅是一种期望值,实际收益很可能偏离期望收益.　　HPR=（期末价格-期初价格+现金股息）

1.构造实变量t的二次函数f(t)=E(Xt-Y)^2=E(X^2*t^2-2*X*Y*t+Y^2)=t^2*E(X^2)-2*E(X*Y)*t+E(Y^2)∵对任意的t,f(t)>=0∴4*(E(X

不相互独立的乘积期望 协方差