股票的组合收益率,组合方差怎么求?

来源：学生作业帮编辑：作业帮分类：数学作业时间：2024/05/16 10:06:17

股票的组合收益率,组合方差怎么求?
以下为A、B两股票的有关数据：

投资比例
预期收益率
标准差
A
0.5
0.1
0.2
B
0.5
0.3
0.3
已知相关系数ρAB = - 0.8
试计算A、B两股票协方差ÓAB、组合预期收益Е(rp)、组合方差Óp,并说明组合前后发生了什么变化?

分散投资降低了风险（风险至少不会增加）.
组合预期收益率=0.5*0.1+0.5*0.3=0.2
两只股票收益的协方差=-0.8*0.3*0.2=-0.048
组合收益的方差=（0.5*0.2）^2+(0.5*0.3)^2+2*（-0.8）*0.5*0.5*0.3*0.2=0.0085
组合收益的标准差=0.092
组合前后发生的变化：
组合收益介于二者之间；风险明显下降.

股票的组合收益率,组合方差怎么求? 财务管理中资产组合收益率方差股票的预期收益率和方差怎么算某一个股票与股票市场组合的方差是什么意思? 某只股票要求的收益率为15%,收益率的标准差为25%,与市场投资组合收益率的相关系数为0.2,市场投资组合要股票,期望收益率,方差,均方差的计算公式两种股票,β系数为2和1.2.无风险报酬率为5%,投资组合的风险收益率为6%.计算投资组合的预期收益率已知某公司股票的β系数为0.5,短期国债收益率为6%,市场组合收益率为10%,则公司的必要收益率为多少? 已知某人投资A股票的比重80%,预期收益率2%;投资B股票的比重20%,预期收益率12%.计算A,B两股的组合已知某股票的总体收益率为12％,市场组合的总体收益率为16％,无风险报酬率为 4％,则该股票的β系数为求股票的期望收益率和标准差已知两支股票的期望回报率和标准差,怎么求它们的投资组合的期望回报率呢?