不是相互独立的两个随机过程,如何算他们的线性组合的均值、方差?

来源：学生作业帮编辑：作业帮分类：数学作业时间：2024/05/10 07:26:58

不是相互独立的两个随机过程,如何算他们的线性组合的均值、方差?
这两个随机过程都是高斯分布,也已经知道他们的均值和方差,但是不是相互独立的,现要求他们的线性组合（相减）的均值和方差,该怎么求?（如果相互独立,均值和方差也满足一定的线性关系,关键是两个不是相互独立的）
因为这个结论是在论文中要使用的，麻烦各位高手在回答时能注明理论出处，方便我引用时注明参考文献！

E(aX+bY)=aE(X)+bE(Y);
D(aX+bY)=a^2D(X)+2abCov(X,Y)+b^2D(Y);
其中Cov(X,Y)表示X,Y的协方差.这是概率论中的经典公式,任何有关概率的书上都有.

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