作业帮假设市场只有两种股票A、B,其收益率标准差为0.25和0.6,与市场的相关系数分别为0.4和0.7,市场指数的平均收益率
来源：学生作业帮 编辑：作业帮 分类：数学作业 时间：2024/05/16 06:24:58
假设市场只有两种股票A、B,其收益率标准差为0.25和0.6,与市场的相关系数分别为0.4和0.7,市场指数的平均收益率和标准差分别为0.15和0.1,无风险利率为0.05.（1）计算股票A、B和组合（0.5,0.5）的β值.（2）A、B的协方差.（3）利用CAPM计算股票的A、B和组合（0.5,0.5）的预期收益率.
都是带公式的题嘛
（1）βA=ρA*δA/δM=0.4*0.25/0.1=1
βB=ρB*δB/δM=0.7*0.6/0.1=4.2
AB组合的β=0.5*βA + 0.5*βB=2.6
（2）cov（A,B）=βA*βB*δM*δM=1*4.2*0.1*0.1=0.042
（3）A股票预期收益率=RF+βA*（RM-RF）=5%+1*（15%-5%）=15%
B股票预期收益率=RF+βB*（RM-RF）=5%+4.2*（15%-5%）=47%
AB组合预期收益率=0.5*15%+0.5*47%=31%
（1）βA=ρA*δA/δM=0.4*0.25/0.1=1
βB=ρB*δB/δM=0.7*0.6/0.1=4.2
AB组合的β=0.5*βA + 0.5*βB=2.6
（2）cov（A,B）=βA*βB*δM*δM=1*4.2*0.1*0.1=0.042
（3）A股票预期收益率=RF+βA*（RM-RF）=5%+1*（15%-5%）=15%
B股票预期收益率=RF+βB*（RM-RF）=5%+4.2*（15%-5%）=47%
AB组合预期收益率=0.5*15%+0.5*47%=31%
假设市场只有两种股票A、B,其收益率标准差为0.25和0.6,与市场的相关系数分别为0.4和0.7,市场指数的平均收益率
某只股票要求的收益率为15%,收益率的标准差为25%,与市场投资组合收益率的相关系数为0.2,市场投资组合要
一道投资学计算题假设市场中只有两只股票x和y,他们的期望收益率分别等于0.2和0.1,标准差分别等于0.2和0.1,两种
现有A、B、C三只股票,其贝塔系数分别为1.2、1.9和2,假定无风险报酬率为4%,市场组合的平均收益率为16%.（12
现有A、B、C三只股票,其贝塔系数分别为1.2、1.9和2,假定无风险报酬率为4%,市场组合的平均收益率为16%.
.某公司股票β系数为0.5,无风险利率为10%,市场上所有股票的平均收益率为12%,该公司股票的风险收益率为
3.已知现行国库卷的利率5%,证券市场组合平均收益率为15%,市场上A、B、C、D四种股票的ß系数分别为0.
证券市场中短期政府债券的利率是3%,市场平均收益率为9%.某只股票的贝塔系数为1.2求改股票的预期收益率
假定无风险收益率为6%,市场平均收益率为14%,某股票的贝塔值为1.5.则根据上述计算：一,该股票投资的必要报酬率.二,
为什么债券基金的收益率与市场利率成反比而债券的收益率和市场利率成正比呢
已知某公司股票的β系数为0.5,短期国债收益率为6%,市场组合收益率为10%,则公司的必要收益率为多少?
股票计算题某股票为固定成长股票,年增长率为5%,今年刚得到股利8元,无风险收益率为10%,市场上所有股票的平均收益率为1