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用EVIEWS计算格兰杰因果关系

来源：学生作业帮 编辑：作业帮 分类：数学作业 时间：2024/05/05 05:30:21
用EVIEWS计算格兰杰因果关系
请教关于Eviews计算格兰杰因果关系 哪位大虾帮我解释下这个计算结果:
参考的论文后面的结论都是拒绝或者不拒绝.以什么原则定?这个跟F分布表有关系吗?
表1 ADF检验
变量 检验类型 ADF检验值 各显著性水平下的临界值 检验结果
1% 5% 10%
GDP (I,T,2) -4.307625 -4.467895 -3.644963 -3.261452 不平稳
LEC (I,T,2) -3.457043 -4.416345 -3.622033 -3.248592 不平稳
ΔGDP (0,0,0) -4.904486 -2.674290 -1.957204 -1.608175 平稳
ΔLEC (0,0,0) -6.660678 -2.674290 -1.957204 -1.608175 平稳
表2 格兰杰因果关系计算结果
格兰杰因果关系 滞后期 F值 P值 结论
GDP->LEC 1 10.2152 0.00454
LEC->GDP 0.50266 0.48652
GDP->LEC 2 5.29504 0.01631
LEC->GDP 0.37961 0.68979
GDP->LEC 3 4.71295 0.01780
LEC->GDP 1.61094 0.23161
GDP->LEC 4 4.11651 0.02802
LEC->GDP 0.92082 0.48601
GDP->LEC 5 2.50510 0.11926
LEC->GDP 0.48391 0.77994
GDP->LEC 6 6.65584 0.02758
LEC->GDP 1.21691 0.42395
GDP->LEC 7 2.49812 0.31547
LEC->GDP 2.72472 0.29462
GDP->LEC 8 NA NA
LEC->GDP NA NA
是否拒绝原假设关键看P值,一般原假设下发生小概率事件就可以认定原假设错误,应该拒绝原假设,实际应用中,0.01 0.05 0.1 是常用的小概率事件判定标准,只要P值很小（譬如小于0.05）就应该拒绝原假设.
假设检验基于一定的概率分布,譬如正态分布、t分布、卡方分布、F分布等等,一般方差分析,当然还有其他一些分析,需要借助F分布
下面解释下你的两张表格：
表1做的是对序列GDP和LEC的平稳性检验,用的是ADF检验方法,原因是格兰杰检验前提是序列必须是平稳的,如果非平稳,也就是存在单位根问题,就需要对序列进行相应转换,譬如差分转换、对数转换等等,一直要转换到序列能通过平稳性检验才可以用格兰杰因果检验,
从表中来看,序列GDP (I,T,2) 、LEC (I,T,2)的ADF检验值和临界值对照,结果不是平稳序列
ΔGDP (0,0,0)、ΔLEC (0,0,0)则是平稳的
表2就是因果检验,就是滞后期不同而已,实际上默认2期时看下就差不多的,用不着做那么多,从检验来看LEC是GDP的格兰杰原因,而GDP非LEC格兰杰原因（看下P值就知道是否应该拒绝原假设了）
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