请问：做计量经济学论文,数据是否可能不存在异方差性?

来源：学生作业帮编辑：作业帮分类：数学作业时间：2024/05/15 06:11:56

请问：做计量经济学论文,数据是否可能不存在异方差性?
用EVIEWS进行怀特检验,得出数据：
White Heteroskedasticity Test:
F-statistic 2.425769 Probability 0.087784
Obs*R-squared 9.283873 Probability 0.098263
Probability=0.098263,0.087784>0.015
是否可以说明,原模型的两个解释变量X1 X2与被解释变量Y之间不存在异方差性?这一步是否可以跳过,直接进行下一步的序列相关性检验?还是必须要用加权最小二乘估计WLS进行修正?

你好,你的P是0.087784,即拒绝原假设犯错的概率是8.78%.怀特检验的原假设是假设不存在异方差,那么P=0.087784的意思就是：
承认原模型存在异方差,犯错的概率是8.78%.因此,如果你想跳过加权过程直接进行序列相关检验,一定要说名前提,即“在1%（或5%）的置信区间内不存在异方差”.置信区间取至10%的时候就仍要做加权.

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