金融时间序列分析用R语言建立AR模型?

来源：学生作业帮编辑：作业帮分类：数学作业时间：2024/05/16 02:01:31

金融时间序列分析用R语言建立AR模型?
对数据“m-ibm3dx2608.txt”中的变量ewrtn做一个AR模型,并
①确定模型阶数,
②检验模型的稳定性；
③估计参数；
④预测,预测原点h=986.做向前一步和两步的预测,分别给
出区间预测.
写出对应的R语言即可!

对R做平稳性检验,结果显示,在5%的显著性水平下接受拒绝原假设,表明不存在 ...在建立计量经济模型时,总要选择统计性质优良的模型
对上证指数收益率序列AR（3）模型进行条件异方差的ARCHLM检验（滞后8阶）,结果给出
AR模型的参数估计 GARCH模型可以消除金融时间序列的ARCH效应,模拟和预测其波动性.

金融时间序列分析用R语言建立AR模型? 哪位时间序列分析方面的大神,帮我建一个AR（P)模型, Eviews做时间序列分析全是小值波动的话是什么模型?AR?ARMA?MA? R语言做时间序列分析时,summary给出的结果都是什么意思啊? 金融时间序列数据是什么什么样的数据比较适合做时间序列模型分析? 时间序列中AR模型的因果性和平稳性有什么区别? eviews怎么用数据建立AR(1)阶模型求eviews分析,用动态分布滞后模型检验两个序列是否存在协整关系并建立误差修正模型长期关系是什么? 观测数据分析中几种方法的探讨(一) 回归-时间序列模型和贝叶斯预测模型 R语言时间序列1、拟合一个模型,得到结果如下,怎么去判断拟合的系数的显著性啊?Series:z ARIMA(4,0,2 时间序列模型用80个源数据时间序列得到一个模型,R方=0.7,sig=0.566,我们知道R方是拟合度,问题：这个sig