用eviews做ADF做检验,为什么不同几组数据临界值相同?

来源：学生作业帮编辑：作业帮分类：数学作业时间：2024/05/14 06:55:35

用eviews做ADF做检验,为什么不同几组数据临界值相同?
几组数据都是不相同的,并且每组数据都有二十几个数值,做ADF检验,做出来的结果ADF至不一样,但是临界值都是一样的.
另外,prob值都是1

因为临界值不是变量.ADF检验的test statistic是一个变量.从随机过程角度看,每一个test statistic 都是一个随机变量.你做出结果建立在不同的DGP和数据上,结果自然是不同的.
临界值是对应于一个给定的显着性水平的固定值.这个临界值决定造成了检验统计量,导致拒绝零假设和那些导致决定不拒绝零假设这些样品之间的边界.
p-value如果是1的话,说明现有的统计数据下,没有证据可以拒绝原假设（虽然,并不意味着接受原假设）,而且这个“无法拒绝”的可能性为100%.说明你的数据有很高的几率是unit root process.

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