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capital asset pricing model怎么操作的

来源:学生作业帮 编辑:作业帮 分类:综合作业 时间:2024/04/29 21:04:17
capital asset pricing model怎么操作的
这个是一个订价模型,是无风险回报率+beta(市场组合报酬率-无风险报酬率)
市场组合回报率-无风险回报率是指整个投资收益风险溢价,也就是由于承担系统风险而获得的收益.这个有点像EVA的思想.然后beta系数是个别资产与总体市场的相关性系数,大部分都是大于0的,表示正相关. 再答: 但是历史数据多显示CAPM不太准确
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