一道关于看涨期权的计算题

来源：学生作业帮编辑：作业帮分类：综合作业时间：2024/05/15 05:16:20

一道关于看涨期权的计算题
投资者甲与某券商分别为看涨期权的买方和卖方,他们就M公司股票大成交易：期权的有效期限为6个月,协议价为30元一股,合约规定股票数量10000股,期权费为3元一股.
（1）在未来的6个月,投资者A可能有几种选择,并分别计算出其盈亏（不考虑交易费用及期权价格的变动）
（2）若投资者甲与某券商分别为看跌期权的买方和卖方,协议价、股票交易数量及期权费均不变,在未来的6个月,投资者A又可能有几种选择,并分别计算出其盈亏（不考虑交易费用及期权价格的变动）

（1）两种选择,行使期权、什么也不做
行使期权收益为：（行权时股票价格－30－3）×10000
什么也不做损失为：3×10000＝30000
（2）两种选择,行使期权、什么也不做
行使期权收益为：（30－行权时股票价格－3）×10000
什么也不做损失为：3×10000＝30000

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