平稳时间序列的均值、方差固定,它的自相关系数还有什么意义

来源：学生作业帮编辑：作业帮分类：数学作业时间：2024/05/08 04:59:00

平稳时间序列的均值、方差固定,它的自相关系数还有什么意义
平稳时间序列,即使是WSS,已知它在各个时间点上的随机变量的均值、方差都是固定不变的.这相当于序列中这些随机变量是独立(?)同分布的?或者理解为是同分布（至少在一阶矩、二阶矩上）,但不是独立的,所以需要研究时间序列的自相关系数(ACF)?

根据你提供的条件,你完全不能判定他们是否独立,因为他们独不独立跟他们的均值方差一点关系都没有.要说同分布,也只能说有可能.你所知道的也就只有他们一阶矩、二阶矩相等而已.其余啥也不知道.另外,研究相关系数也未必有用,只有在高斯过程的时候,相关系数为0才能说明独立

时间序列延迟自相关系数的matlab实现时间序列中AR模型的因果性和平稳性有什么区别? VAR模型即向量自回归模型,一定在平稳的时间序列上才能建立吗? 平稳的时间序列模型你会不什么叫带零均值高斯白噪声,它的方差阵为Q,主要回答什么叫"0均值"! 关于多元线性回归问题~按照常规（ols-多重共线性-异方差检验-序列相关检验）做完后,发现数据是不平稳的（因为是时间序列请问如何用eviews绘制序列的自相关和偏自相关系数图? 怎么蒙特卡洛法在matlab中产生方差为5,均值为20的正态分布随机序列关于样本均值的数学期望和样本均值的方差的现实例子意义回答：⑴ 随机时间序列的平稳性条件是什么?证明随机游走序列不是平稳序列.⑵ 单位根检验为什么从DF检已知概率密度,求样本均值的均值,样本均值的方差,样本方差的均值用eviews6.0做时间序列的平稳性分析,发现数据不平稳后,具体怎么调整,怎么才知道他平稳了?