随机游走检验之前检验时间序列的平稳性是必须的吗?

来源：学生作业帮编辑：作业帮分类：数学作业时间：2024/05/12 15:02:30

随机游走检验之前检验时间序列的平稳性是必须的吗?
对随机游走检验来说,需要的是平稳的还是非平稳的时间序列?

随机游走的话需要的是非平稳的时间序列.
比如AR（1）模型的话 y(t)=a*y(t-1)+u(t) ut-N(0,σ2)
平稳模型的话,a1也就是发散序列的可能性也是存在的.
所以作为步骤 1.平稳性检验 2.如果平稳的话到此结束,非平稳的话进行ADF之类的鉴定来看有没有单位根（是不是随机游走） 3.如果是的话说明是随机游走,不是的话可能是发散或别的可能性.
再问：非常感谢，看完你的回答豁然开朗了。能不能再追问一个问题，我用ADF检验出没有单位根，为了确定检验结果想再做一个方差比检验。想问一下如何在Eview或者SPSS上操作？
再答：楼主客气了Eviews的话先做单位根检定（ADF）后画面应该是这样的。

这里有对ADF模型整个式子的显著性进行了Ftest（方差比检验）H0：全部的系数都为0 也就是做单位根检定的同时，自动的也做了F检验，所以看这个F统计量的P值就ok了。如果P值小于0.05，说明在5%的水准下显著。

回答：⑴ 随机时间序列的平稳性条件是什么?证明随机游走序列不是平稳序列.⑵ 单位根检验为什么从DF检关于Eviews中用ADF检验如何辨别时间序列平稳性的问题如何在eviews中检验时间序列数据的平稳性求大神帮忙指导一下用EVIEWS做时间序列的平稳性检验,协整性检验,和Granger因果检验的具体操作 Eviews中用ADF检验如何辨别时间序列平稳性 Eviews 面板数据的单位根检验序列平稳还用做协整检验吗关于多元线性回归问题~按照常规（ols-多重共线性-异方差检验-序列相关检验）做完后,发现数据是不平稳的（因为是时间序列 eviews时间序列平稳性检验ADF如何判断?如图 ADF检验中,X是平稳序列,但是Y是一阶差分平稳序列,请问能够继续1、格兰杰检验2、VAR模型3、GRACH模型吗用Eviews做单位根检验的时候二阶差分序列还是不平稳,能不能变成平稳的? 做协整检验时,若时间序列是一阶单整的,那么在用Eviews时候,是用原始序列,还是差分后的序列检验多元线性回归模型之前,自变量与因变量之间是不是要进行平稳性和协整关系的检验.