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非平稳时间序列数据一定会导致伪回归吗?

来源:学生作业帮 编辑:作业帮 分类:综合作业 时间:2024/05/21 11:51:36
非平稳时间序列数据一定会导致伪回归吗?
是的.所以在做回归之前要对个每个变量做单根检验.Eviews里点unit root test,先选0阶看看平稳不,若不平再选一阶(level1),观察平稳不.若到了二阶还不平稳,那就最好放弃这个变量吧,因为三阶差分后的各个变量之间关系不那么强了,研究出来意义也不大.伪回归还不是很讨厌,多重共线才是硬伤啊.