已知随机变量X,Y分别服从N(1,9),N(0,16),它们的相关系数ρxy,=-1/2,Z=X/3+Y/2,试求:
来源:学生作业帮 编辑:作业帮 分类:数学作业 时间:2024/05/16 06:08:25
已知随机变量X,Y分别服从N(1,9),N(0,16),它们的相关系数ρxy,=-1/2,Z=X/3+Y/2,试求:
ρxz,
我算出ρxz=5,因为我是这样计算的:
D(Z)=D(X/3+Y/2)=D(X)/9+D(Y)/4=5,
但是参考答案上写的是:
D(Z)=D(X)/9+D(Y)/4+2*Cov(X,Y)/6=3
我想知道为什么最后还要加上 2*Cov(X,Y)/6
ρxz,
我算出ρxz=5,因为我是这样计算的:
D(Z)=D(X/3+Y/2)=D(X)/9+D(Y)/4=5,
但是参考答案上写的是:
D(Z)=D(X)/9+D(Y)/4+2*Cov(X,Y)/6=3
我想知道为什么最后还要加上 2*Cov(X,Y)/6
因为书上定义:D(ax+by)=a^2D(X)+b^2D(Y)+2*abCov(X,Y)
Cov(X,Y)为协方差
Cov(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y)
只有当 X,Y不相关时Cov(X,Y)等于零
而你上面的题目没有X,Y不相关这个已知,所以D(Z)=D(X)/9+D(Y)/4+2*Cov(X,Y)/6
Cov(X,Y)为协方差
Cov(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y)
只有当 X,Y不相关时Cov(X,Y)等于零
而你上面的题目没有X,Y不相关这个已知,所以D(Z)=D(X)/9+D(Y)/4+2*Cov(X,Y)/6
已知随机变量X,Y分别服从N(1,9),N(0,16),它们的相关系数ρxy,=-1/2,Z=X/3+Y/2,试求:
已知X、Y分别服从正态分布N(0,9)和N(1,16),且X与Y的相关系数ρXY=-1/2,设Z=X/3+Y/2,求
已知随机变量X,Y分别服从N(1,3^2),N(0,4^2),ρxy=-1/2,设Z=X/3+Y/2
已知随机变量X~N(1,3^2),Y~N(0,4^2).且X和Y的相关系数ρxy= -1/2,设Z=X/3-Y/2,求D
概率统计问题,9、已知随机变量X,Y分别服从正态分布N(0,1)和N(2,4^2),且X与Y的相关系数为
1已知随机变量X~N(1,3^2),N(0,4^2).且X和Y的相关系数ρxy= -1/2,设Z=X/3+Y/2
设随机变量X服从正态分布N(0,1).Y=2(X的平方)+X+3,则X 与Y的相关系数是?
随即变量X服从N(0,1)分布,Y=X^2,求x和y的相关系数
已知随机变量X,Y相互独立,且同服从分布N(0,1),又Z=根号(X^2+Y^2),求E(X),D(X)
设随机变量x和y服从正态分布,X~N(1,3),Y~N(2,4),X,Y相互独立,Z=X-Y的方差等于
随机变量X与Y相互独立且服从N(0,1/2)的正态分布 所以Z=X-Y服从标准正态分布N(0.1) 这是为什么啊?
设随机变量X和Y都服从正态分布N(1,4),且X和Y的相关系数为-0.5,求X/2+Y的方差