作业帮var模型中出现一个变量一阶后平稳,其他几个变量都是2阶后平稳 怎么处理
来源：学生作业帮助网 编辑：作业帮 时间：2024/05/27 00:09:40
这个不好说,要是你的数据比较长,滞后阶数也不大的话,放入的内生变量可多一点.一般不超过5个.再问：数据只有15个是把一些作为外生的么？再答：直接去掉或或看成外生，看结果而定。数据15个，估计多半还是去
详细一点就是存放json格式数据的数组,可以通过下面的格式访问r[0].x=10,r[1].y=8,
Gauss函数i=0,k=3-i的时候temp1[k][j]出界了for(intk=i+1;k
《计量经济学》书籍作者：孙敬水、图书出版社：清华大学出版社《应用计量经济学：时间序列分析（第二版）》,书籍作者：（美）恩德斯（Enders,W.） 著,杜江,谢志超 译,图书出版社：高等教育出版社这两
利率和税收可视为财政变量中的财政政策,而相比于＂外国对美国的出口＂,＂本国的出口＂更有可能被视为＂外生变量＂
intvarvar=var*1.05
这个取不取对数关系并不大因为原始数据是一阶同阶单整的,所以你只需要将原始数据进行一阶差分变换成平稳的序列,就可以建立VAR模型.如果是经济数据,那么差分后应该注意其经济意义取对数只是为了消除原始数据中
因为如果遗漏变量的话,该变量就包含在随机误差项里边,会造成随机误差项的方差非齐性、自相关、非白噪声,那么,在检验参数显著性时,会影响参数显著性及整体的拟合优度
要同阶单整才可以进行协整分析你这个是不同阶单整的,不能做协整但是我可以用eviews做到同阶单整再问：那具体怎么做呢
ADF检验是检验数据时段平稳性的,我记得我们导师说过,所有的数据都是会平稳的,不平稳只是因为你的数据时段选取的不够长.
你的说法也有道理,但各学科都有各自相对规范的语言习惯.这个问题上规范表达是：使某一个量保持不变…….你干脆把原题发上来看一下好了.
应该没有,多重共线性是解释变量互相为线性关系,这几个不是线性关系,所以没有多重共线性
你把具体的数据拿出来看看,这些就是看经验.这样说,相关系数的计算公式你仔细看看,它计算的是线性相关性,跟独立性没有太大关系,如果是普通的经济类数据,0.26完全可以接受,因为经济波动比较大,也许还有其
1.NullHypothesis:F-StatisticProbability结论△LNREERdoesnotGrangerCause△LNEX6.063050.00366拒绝△LNEXdoesnot
变量的显式声明和隐式声明,正常情况下声明变量加上var,当然也可以省略!
这个关系不大和你滞后阶数的设置有问题你可以把数据和参考论文发给我看看邮箱看我个人资料哈
(1)如果模型中包含截距项,则一个质变量有m种特征,只需引入(m-1)个虚拟变量.(2)如果模型中不包含截距项,则一个质变量有m种特征,需引入m个虚拟变量.
VAR需要平稳序列.如果想用不平稳的原序列的话可以考虑误差修正模型（ECM）.误差修正模型是有约束的VAR你可以理解为升级版的VAR（所以不平稳才能使用）再问：但是，在好多文献中，看到非平稳的序列也建
模型类型与你研究的问题和你在理论上估计的结果有关当然你也可以多试几个模型看看那个结果最好阶数,应该就是lags滞后阶数,这个也是与数据有关,选择方法有几种.我知道的是按AIC和BIC标准选.可以用MA