随机变量X与Y,已知DX=25,DY=36

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/05/09 13:56:09
概率(正态分布)设二维随机变量(X,Y)服从二维正态,则随机变量a=X+Y与b=X-Y独立的充分必要条件为:DX=DY如

X,Yarenormaldistributed,sothatX+Y,X-Yareparewiseindependentiffcov(X+Y,X-Y)=0,namelycov(x,x)+cov(X,Y)

设X,Y为两个独立随机变量,且方差DX=3,DY=4,则D(X+Y)= ?

据方差的性质,若X,Y为相互独立的随机变量,有:D(X+Y)=D(X)+D(Y)答案是7再问:您去定吗?我要考试,谢谢真实答案再答:我确定,这是概率论与数理统计书上的内容再问:若X是连续性随机变量,a

已知二维随机变量(X,Y)的联合分布律如图片所示,则X与Y的协方差COV(X,Y)=

E(Y)=0×(0.3+0.1)+1×(0.2+0.4)=0.6E(X)=2×(0.3+0.2)+3×(0.1+0.4)=2.5E(XY)=2*0*0.3+3*0*0.1+2*1*0.2+3*1*0.

概率论问题,随机变量X,Y独立,请问D(XY)=DX.DY吗,请给出证明.

不等于.证明如下DX=EX^2-(EX)^2DY=EY^2-(EY)^2EXY=EXEYDXY=E(XY)^2-(EXY)^2=(EX^2)(EY^2)-(EXY)(EXY)=DXDY+EX^2(EY

X与y是相互独立的随机变量 但为什么D|X-Y|不=DX+DY? 谢谢

回答:|X-Y|不同于X-Y或X+Y.取了绝对值后,取值范围大于等于0,改变了原来变量的分布特性.

已知随机变量(X,Y)的密度函数f(x,y)=Cxe^-y 0

再问:x的区间为什么是0到Z/2呢

已知随机变量X服从标准正态分布,且Y=2X^2+X+3,则X与Y是否相关 是否独立

Cov(Y,X)=Cov(2X^2+X+3,X)=2Cov(X^2,X)+Cov(X,X)+0Cov(X,X)=Var(X)=1Cov(X^2,X)=E(X^2X)-E(X^2)E(X)=E(X^3)

如题:随机变量X与Y不相关是D(X+Y)=DX+DY成立的充要条件,求证!

D(X+Y)=D(X)+D(Y)+2Cov(X,Y)等式成立当且仅当协方差为0协方差为0就意味着不相关呗

两个随机变量X与Y,已知DX=25,DY=36,Pxy=0.4,求Cov(x,y)及D(X-Y)

Pxy根号[D(X)D(Y)]=Cov(X,Y)0.4*30=Cov(X,Y)Cov(X,Y)=12D(X-Y)=D(X)+D(Y)=61

设随机变量X与Y相互独立,且EX=2,DX=1,EY=1,DY=4,求U=X-2Y与V=2X-Y的相关系数,求解题啊&#

再问:太满意啦,太感谢啦再问:原来是我求错了DU和DV,我当成减法了,老师上课讲的时候也没在意,现在才发现我的错误,太谢谢你了

已知随机变量X,Y满足X+Y=1,求证X与Y的相关系数为-1.求具体过程,

在这里x是自变量y是因变量,x+y=1化为y=1-x即y=-x+1x系数为-1所以x,y相关系数为-1

已知隐函数组x+y^2+u^2+v^2=y;x^2+y+u+v^2=v,求du/dx与dv/dx

此题应将x与y看做变量,求du/dx时,应将y看做常数;求du/dy时,将x看做常数.对这两个等式两边求关于x的偏导数,则1+2u×du/dx+2v×dv/dx=0;2x+du/dx+2v×dv/dx

已知随机变量X的概率密度f(x),求随机变量Y=min(X,X^2)的概率密度

先求Z=X^2的概率密度F(Z)=P(X^2≤z)=P(-z^0.5≤x≤z^0.5)=f(x)从-z^0.5到z^0.5的积分然后F(Y)=1-P(X>y,X^2>y)最后f(Y)=F'(Y)整体思

已知随机变量X的期望EX=U,方差DX=&^2,随机变量Y=(x-u)/&,求EY和DY

EY=0DY=1EY=E(x-u)/&=(EX-U)/&=0DY=D[(X-U)^2]/(&^2)而D[(X-U)^2]=E[(X-U)^2]-[E(X-U)]^2=E[(X-U)^2](后面项为0)

已知随机变量X~N(-3,1),N(2,4),X与Y相互独立,Z=X-2Y,求cov(Y,Z)

cov(Y,Z)=cov(Y,X-2Y)=cov(Y,X)-cov(Y,2Y)=0-2cov(Y,Y)=-2DY=-8

线上等 1.已知两随机变量X与Y有关系Y=0.8X+0.7,则X与Y间的相关系数为(答案是1)

1.设x和y的相关系数为:CxyCxy=E[(x-Ex)(y-Ey)]/(sigmx*sigmy)=E[(x-Ex)(0.8x+0.7-0.8Ex-0.7)]/[sigmx*0.8*sigmx]=E[

x、y独立同分布随机变量,x+y与x-y独立,Ex=0,Dx=1,证明x~N(0,1)

下面给出利用特征函数所进行的严格证明.证明:记h_{X}(t)为随机变量X的特征函数(注:记号“h_{X}”中的“_”表示“下标”;下文中的记号“^”表示“上标”,用来表示幂运算,如2^n是2的n次方