设随机变量x服从E(λ)分布,求EX

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/05/09 04:39:09
设随机变量X与Y相互独立,且服从同一分布,X的分布律为

由于:P(X=0,Y=0)=P(X=1,Y=0)=P(X=0,Y=1)=P(X=1,Y=1)=1/4.P(Z=1)=P(X=1,Y=0)+P(X=0,Y=1)+P(X=1,Y=1)=3/4.P(Z=0

向量与线性方程组1设随机变量服从参数为λ的泊松分布,且已知E[(X-1)(X-2)]=1,求λ.

E[(X-1)(X-2)]=E[X^2-3X+2]=EX^2-3EX+2EX=λDX=λEX^2=DX+(EX)^2=λ+λ^2即λ^2-2λ+2=1得λ=1

设随机变量X,服从参数T,T>0的泊松分布,求E(X平方)

E(X^2)=E(X^2-X+X)=E[X(X-1)+X]=E[X(X-1)]+E(X)=∑(k=0→∞)k(k-1)T^ke^(-T)/k!+∑(k=0→∞)kT^ke^(-T)/k!=∑(k=2→

设离散型随机变量X服从泊松分布,且E(X) =5.则D(X–1)=?

因为X服从泊松分布,所以DX=EX=5,则D(X–1)=DX=5

设随机变量X服从参数y的泊松分布,且E(X—1)(X—2)=1,则P{X>=1}=

首先E(X-1)(X-2)=E(X^2-3X+2)=1.因为DX=EX=Y.解出来Y=1.带入到泊松分布中,因为泊松分布是从0开始到正无穷.所以P{X>=1}=1-e

设随机变量X服从参数为2的泊松分布,E(X),D(X)=?求详细解答

泊松分布P(λ)中只有一个参数λ,它既是泊松分布的均值,也是泊松分布的方差现在X是服从参数为2的泊松分布,所以E(X)=D(X)=2

设随机变量X服从参数为λ的泊松分布,且已知P{X=1}=2/e²,则λ=?

λ=2由泊松分布密度函数可知:P{X=1}=e^(-λ)*λ=2/e²,可得λ=2.

设随机变量X服从参数为p的几何分布,试证明:E(1/X)=(-plnp)/(1-p)

X和1/X对应的概率是一样的,都是p*(1-p)^(n-1),那么E(1/X)=∑(1/k)*p*(1-p)^(k-1),其中,k从1到无穷.E(1/X)=p/(1-p)∑[(1-p)^k]/k=p/

设随机变量X服从参数为2的泊松分布,则E(X^2)=?

X~π(2)E(x)=2D(X)=2D(X)=E(X^2)-[E(X)]^22=E(X^2)-4E(X^2)=6

设随机变量X服从指数分布,求随机变量Y=min(X,2)的分布函数

可以利用Y与X的关系如图求出分布函数.经济数学团队帮你解答,请及时采纳.再问:再问:能不能帮我在做一下50题再答:这个我不会。前面的问题已经解决,请采纳!

设随机变量X,Y独立,且均服从参数为λ的指数分布,求:X/(X+Y)的分布

设u=x+y,v=x/(x+y),算u,v的联合分布之后再求边际分布.

设随机变量X服从参数为2的泊松分布,随机变量Y=2X-2,则E(Y)=?

泊松分布的期望和方差均为λ(就是参数).所以E(Y)=2*E(X)-2=2E(Y)=2

设随机变量X服从参数为2的泊松分布,则E(2X)等于?

参数为2的泊松分布,其期望就等于参数2即,E(X)=2∴ E(2X)=2E(X)=4……【期望的性质E(CX)=CE(X)】再问:

设随机变量X服从参数为λ的泊松分布,且E[(X-1)(X-2)]=1,则D(X)=______.

E((X-1)(X-2))=E(X2)-3E(X)+2=1E(X)=∝K=0KλKK!e−λ=λE(X2)=λ2+λλ2+λ-3λ+2=1则λ=1D(X)=λ=1

概率论!设随机变量X与Y服从同一分布,其分布律为X(Y)~

再问:能不能具体解释一下再答:再问:第二行和第三行我不是很懂?为什么是1/4?再答:P(X=0,Y=-1)+P(X=-1,Y=-1)+P(X=1,Y=-1)=P(Y=-1)=1/4但是P(X=-1,Y

设随机变量X服从参数为λ的泊松分布,即X~P(λ),已知P(X=1)=P(X=2),则X的期望E(X)为多少

P(X=k)=(λ^k/k!)*e^(-λ)E(X)=λP(X=1)=(λ^1/1!)*e^(-λ)=λ*e^(-λ)P(X=2)=(λ^2/2!)*e^(-λ)=0.5λ^2*e^(-λ)λ*e^(

求概率统计大神设随机变量X服从参数为λ的泊松分布,求E(X+1)^-1

limn->无穷Σ(x=0~n)e^-λ(λ^x/x!(x+1))=[(e^-λ)/λ]{Σ(x=0~n)λ^(x+1)/(x+1)!}={(e^-λ)/λ}(e^λ-1)={1-e^(-λ)}/λ