设随机变量x~U[1,2],Y~[0,2],

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/05/18 13:57:12
设随机变量 N(-1,2),N(1,2),U=2X+Y,V=2X-Y,Cov(U,V)

Cov(U,V)=cov(2X+Y,2X-Y)=4cov(x,x)-cov(y,y)+cov(2x,-y)+cov(2x,y)=4D(x)-D(y)=8-2=6如有意见,欢迎讨论,共同学习;如有帮助,

设随机变量X与Y独立,U(0,2),e(2),求二维随机变量(X,Y)的联合概率密度,概率P(X≤Y)

既然两者独立,那就把两者的概率密度直接相乘就可以了.

设随机变量x~U[0,1]Y~U[0,2]并且X和Y相互独立 求min[x,y]的概率密度函数

Z=min(X,Y)f(x,y)=1*(1/2)=1/2P(Z>=z)=P(X>=z,Y>=z)最小的那个都大於z,全都大於z=∫(z~2)∫(z~1)1/2dxdy=(1-z)(2-z)/2(0

设随机变量U服从(-2,2)上的均匀分布,试求:(1)Z=X+Y的分布律

答: 设X,Y相互独立,且服从同分布X~U(-2,2),Y~U(-2,2), 则X,Y的概率密度为(y只需换成x) f(x): ①:1/4,-2<x<

设随机变量X服从参数为2的指数分布,证明Y=e^-2X服从U(0,1)

解法的要点如下图,先找出分布函数的关系.经济数学团队帮你解答,请及时采纳.谢谢!

设随机变量X~U(0,1),求Y=X^2的概率密度

先求分布函数,对其求导,就获得概率密度函数;因为概率密度函数积分可以获得分布函数.p(x)=1,when0

设X与Y是相互独立随机变量,X服从均匀分布U[0,1/5].

1、概率密度f(x,y)=f(x)*f(y)=25e^(-5y)0

设随机变量X~U(0,1),当给定X=x时,随机变量Y的条件概率密度为fy|x(y/x)={x 0

f(x)=1,0≤x≤1; = 0, 其余.f(y|x)=x, 0<y<(1/x); = 0, 其余.f(x,y)=f

设随机变量X~U(0,1),求Y=X²的概率密度

P{Y≤y}=P{x^2≤y}=P{-√y≤x≤√y}=1-2P{x≥√y}=1-2(1-P{x≤√y})=-1+2P{x≤√y}2F(√y)-1fY(y)=[F(√y)]'=f(√y)/2√

设随机变量X~U(0,π),求:随机变量 Y=2X+1的密度函数...

X~U(0,π)(均匀分布),x的密度函数为1/π,x∈(0,π)时,其它均为0X~U(0,π),Y=2X+1∈(1,2π+1)的密度函数为1/(2π),x∈(1,2π+1)时,其它均为0【【不清楚,

设随机变量X~U(0,1),求Y=1/X的概率密度函数

再问:后面的的1-1/y怎么到最后的答案再答:求导啊,密度函数就是分布函数求导

设随机变量X~U(0,1) 求Y= -2ln(x 概率密度

Y=-2ln(X)在X~(0,1)上是相互一对一的函数关系所以可以使用密度函数乘上导数的方法fy(y)=fx(x(y))*|dx/dy|=1|dx/dy|Y=-2ln(X)lnX=-0.5YX=e^(

设随机变量x~u(0,2)求函数Y=1-X的概率密度,概率p{0

你的1/18是怎么来的?明明fx(x)=1/2而已,Y应该也是啊,Jacobbi行列式为1,所以fY(y)=1/2变范围(-1再问:大概可能是这样再答:1-3X?那你题目给错了,你求导求错了fY(y)

设随机变量X~U(-π/2,π/2),求y=tanx的概率密度

f(x)=1/π,(-π/2,π/2),0,其它;F(y)=P(Y

设随机变量X~N(u,σ^2),求Y=2X+5的概率密度

N(u,σ²),即X的密度函数为fX(x)=1/(√2π*σ)*e^[-(x-u)²/(2σ²)]那么Y=2X+5~N(2u+5,4σ^2)所以Y的概率密度为fY(y)=