若X,Y相互独立,X-Y

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/05/17 04:50:43
概率论 已知随机变量X,Y,Z相互独立,

2X~N(2,8),3Y~N(0,27),则2X+3Y-Z~N(0,36),即标准差为6,期望为0.化为标准正态W=1/6*(2X+3Y-Z)那么概率就等于P(0≤W≤1)=Φ(1)-Φ(0)=0.8

若X~N(2,5)Y~N(1,3),且X和Y相互独立 则Z=2X-3Y= 概率论的题目

正态具有性质:独立正态之和仍是正态的,期望为原来各期望之和,方差为原来各方差之和.再结合期望方差的运算性质可知,Z服从正态分布,且EZ=E(2X-3Y)=2EX-3EY=1,DZ=D(2X-3Y)=D

随机变量X与Y相互独立,命U=max{X,Y},V=min{X,Y},问U和V是否相互独立?

显然不独立.如果不知道U,那么V的分布就是V自身的分布,可以取值任何数.而如果知道了U,那么V在已知U的条件下的条件分布就不是V自身的分布了,因为取值不能超过U.

若x与y相互独立,则d(x-y)=dx-dy

是的,完全正确啊.

设X和Y是相互独立的随机变量

var(z)=Var(2x-y)=4var(x)-4cov(x,y)+var(y)=16+0+9=25标准差为开平方5

如何求二维随机变量X和Y是否相互独立?

先求x,Y的边缘分布律.如果P(X=xi,Y=yj)=P(X=xi)P(Y=yj)则相互独立.否则不独立

如果D(x+y)=D(x)+D(y)是否可以证明x,y相互独立

由公式可以知道D(X+Y)=D(X)+D(Y)+2COV(X,Y)COV(X,Y)是表示x和y的协方差,COV(X,Y)=E[(X-E(X))(Y-E(Y))]如果D(x+y)=D(x)+D(y),我

概率论与数理统计题 证明:若X与Y相互独立,则D(X+Y)=D(X)+D(Y)

设Z=X+YE(Z)=E(X)+E(Y)方差的定义:D(Z)=E{(Z-E(Z))²}D(Z)=D(X+Y)=E{(X+Y)²-(E(X)+E(Y))²}=E(X

概率论与数理统计题:证明:若X与Y相互独立,则D(X+Y))=D(X)+D(Y)

设Z=X+YE(Z)=E(X)+E(Y)方差的定义:D(Z)=E{(Z-E(Z))²}D(Z)=D(X+Y)=E{(X+Y)²-(E(X)+E(Y))²}=E(X

证明:设X和Y为两个随机变量,若对于任意的x和y,X和Y是相互独立的充要条件是P{X

题目错了,正确的命题应该是:设X和Y为两个随机变量,若对于任意的x和y,X和Y是相互独立的充要条件是P{X

设X,Y是连续型随机变量,证明:若X与Y独立,则X^2与Y^2相互独立

假定X,Y的联合分布为f_(X,Y)(x,y),则因为X与Y独立,f_(X,Y)(x,y)=f_X(x)f_Y(y)显然,随机向量(X^2,Y^2)是随机向量(X,Y)的一个变换,则有:f_(X^2,

X,Y相互独立,如何证明X-E(X)与Y-E(Y)相互独立

利用定义,X,Y相互独立的充要条件是:P{X

随机变量X,Y相互独立,概率密度f(x)

f(x,y)=1/4*exp{-x-y/4}(x>0,y>0)f(x,y)=0(其他)

若X,Y是相互独立的随机变量,那么X,2Y相互独立吗

相互独立再问:那如果设f(x)为概率密度,那么f(2x)=2f(x)还是f(2x)呢?谢谢!再答:先给分吧再问:请讲一下吧,谢谢!再答:第一个再答:再答:对其求导

相互独立随机变量X,Y,服从正态分布N(0.1)

1fX(x)=(1/√2π)e^(-x^2/2)fY(y)=(1/√2π)e^(-y^2/2)因为x,y独立,所以联合概率密度所以fXY(x,y)=fX(x)fY(y)=(1/2π)e^[-(x^2+

若X与Y相互独立,则X与Y不相关?

不相关是指不线性相关,独立是指两个随机变量一点关系都没有,也就是说独立一定不相关,而不相关不一定独立.