作业帮股票价格为50美元,无风险年利率为10%,一个基于这个股票
来源：学生作业帮助网 编辑：作业帮 时间：2024/05/10 12:16:06
我会我们刚讲过楼上说的是不正确的理财课关于自己的投资更有效我等会给你公式
E(R)=Rf+beta*[E(R)-Rf]//预期收益等于无风险收益加上风险溢价=5%+beta*6%其中,beta(portfolio)=w_a*beta_a+w_b*beta_b//投资组合的b
解题思路：股票价格的影响因素及其计算方法解题过程：股票价格=预期股息/银行利率：利率=预期股息/股票价格=0.4/20=2%，再计算变化后的股票价格：0.6/(2%+2%)=15元。故选A最终答案：略
1.5*0.06*(1+0.03)
解题思路：股票价格的计算解题过程：股票价钱=预期股息/银行利率①当银行利率为3%时，该股票价格=100000万元÷5000万=20元；股票的预期股息=股票价钱×银行利率=20
贝塔系数是反映这个股票或基金与大盘走势的系数,比如讲一支股票一年涨20%,而大盘涨10%,那么这个股票的贝塔系数为20%/10%=2,这个与无风险收益是无关的.而你的题目好明显就是贝塔系数为10%/2
（1）无风险收益率是指把资金投资于一个没有任何风险的投资对象所能得到的收益率.一般包括货币的时间价值和通货膨胀率；市场中常将短期国债的收益率作为无风险收益率.（2）由CAPM；6%x+15%y=10%
你所说的是期现套利,我只能测算一下理论状况.1.在你假定的某日以280美元买入现货黄金,同时以300美元卖出一年期的黄金期货,如果忽略仓储、运输成本及交割手续费的话,那么成本是：280*（1+4%）=
Companytothecountry's28provinces,autonomousregionsandmunicipalitiesnearly50billiondollarsinagricultu
资产定价理论：风险报酬率=5%+1.5*(10%-5%)=12.5%很险恶=100*12.5%=12.5万元.理论水平,但真正的肯定不是这样的,还要考虑到风险加权的.
该股票的要求收益率=6%+2.5*(10%-6%)=16%从第四年转为正增长,则第四年年底股利=1.5*(1+6%)=1.59元第三年年底,股票价格=1.59/(16%-6%)=15.9元第二年年底,
这个是DDM模型第二种情况不变增长率的的套用.投资者要求的投资回报率K=无风险利率+股票的贝塔值X（市场要求的收益率-无风险利率）=10%+1.2X（16%-10%）=17.2%该公司股价V=D1（K
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我就假设你说的这个&值是贝塔了期望收益=6%+1.2X（10%-6%）=10.8%
根据利率平价理论,利率高的货币远期贬值,即远期英镑贬值,贬值年率与利差一致,远期汇率:£1=$1.6*(1-3%)=1.552
k=10%+(18%-10%)*1.5k=0.1+0.12k=0.22p=8(1+5%)/(k-5%)p=8.4/(0.22-0.05)p=49.41正确答案是B
(1)必要报酬率=6%+1.5*（14%-6%）=18%（2）=8%+1.5*（14%-8%）=17%（3）=6%+1.8*（14%-6%）=20.4%