而股票a的贝塔系数等于1.4

是不是多选题啊,我怎么感觉是ABCD呢.

那A的阶至少是3哈再问：可以解释再清楚一点吗？再答：因为n阶方阵A的秩小于n的充分必要条件是|A|=0.所以若|A|=0,则r(A)=2

a/1.2+a/0.8=2.083a原有2.083a的钱,最后获得2a王某亏本,2.083a-2a=0.083a是亏本,刚才没算错,但是减反了.

就是指误差和实际报价

βj=cov(Kj,Km)δ2m=rjmδjδmδ2m=rjm(δjδm)(4)式中:cov(Kj,Km)是第j种证券的收益与市场组合收益之间的协方差.它等于该证券的标记准差、市场组合的标准差及两者相

贝塔系数衡量股票收益相对于业绩评价基准收益的总体波动性,是一个相对指标.β越高,意味着股票相对于业绩评价基准的波动性越大.β大于1,则股票的波动性大于业绩评价基准的波动性.反之亦然.如果β为1,则市场

初期成本：甲：a/（1+20%）乙：a/(1-20%)合计投入：a/（1+20%）+a/(1-20%)合计回报：a+a=2a合计盈亏：合计回报-合计投入=2a-（a/（1+20%）+a/(1-20%)

设甲股票成本为X1,乙股票成本为X2,其盈利（或亏损）为：X1*20%-X2*20%,所以看其持有股票价值的大小,如你所说,卖价相同,那就比较买价和买入数量.成本（X）=买价*数量.X1大就是盈利,X

原本甲的价是a/1.2,乙的价为a/0.8,亏了a/12,因为甲的净利是a/1.2*0.2,乙的净亏是a*0.2/0.8,差是a/6-a/4,等如-a/12,a是正数,所以是亏

=3%+1.2*(9%-3%)=10.2%

该股票的要求收益率=6%+2.5*(10%-6%)=16%从第四年转为正增长,则第四年年底股利=1.5*(1+6%)=1.59元第三年年底,股票价格=1.59/(16%-6%)=15.9元第二年年底,

当无风险报酬率为12%时,A股票的报酬率=12+1.4*（16-12）=17.6%当无风险报酬率上升1个百分点而证券市场线斜率不变时,市场投资组合报酬率同样上升1个百分点,达到17%.此时A股票的预期

β系数反映个股相对于大盘的波动性,绝对值越大就表示波动性越强.正值表示随大盘的趋势,越高说明大盘涨他涨得就更厉害,大盘跌他跌得也更厉害.负值表示反大盘趋势,负值的绝对值越大表示大盘涨得时候他跌得更厉害

它是由我国境内的公司发行,供境内机构、组织或个人（不含台、港、澳投资者）以人民币认购和交易的普通股股票.A股主要有以下几个特点：（1）在我国境内发行只许本国投资者以人民币认购的普通股；（2）在公司发行

简单说β系数是一种表示风险量度的参数,一般高风险对应高收益,所以在牛市或者大势看涨的时候可以选择β系数较高的股票进行投资.贝塔系数[Betacoefficient]是一种评估证券系统性风险的工具,用以

Ra=4%+1.2*（16%-4%）=18.4%Rb=4%+1.9*（16%-4%）=26.8%Rc=4%+2*（16%-4%）=28%R=18.4%*20%+26.8%*45%+28%*35%=25

楼主是不是要分别计算这三只股票的预期收益率?由CAPM：预期收益率=无风险收益率+（市场收益率-无风险收益率）*贝塔系数所以,预期收益率中：A：4%+（16%-4%）*1.2=18.4%B：4%+（1

散户跟风系数用于衡量散户的跟风程度,因为在股市中,散户的疯狂跟风行为往往就预示着行情的反转,而散户跟风的越少,也就说明了主力已高度介入,拉升的机会很大.因此,在研判主力行为时,跟风系数绝对值越小越容易

其绝对值越大,显示其收益变化幅度相对于大盘的变化幅度越大;绝对值越小,显示其变化幅度相对于大盘越小.如果是负值,则显示其变化的方向与大盘的变化方向相反;大盘涨的时候它跌,大盘跌的时候它涨.由于我们投资

“怎样能够获得股票收盘价的现成文本数据”——这点的话,你可以使用通达信软件（免费）,进入个股的日K线界面,然后按34,就可以都出收盘价的历史数据EXCEL版,顺便在EXCEL上算写个公式一拉就搞定.