作业帮如何从EViews里面的Johansen检验结果看出协整方程?常数项如何看出
来源：学生作业帮助网 编辑：作业帮 时间：2024/05/20 19:56:17
做差分,操作是d(x)x是待平稳化的序列,或者对数差分dlog(x)
一共5个变量,两两的交叉项一共20个,chisquarewhitetest自由度为20
假定你的EXCEL表中对数在E列复制E列在F列上右键-》选择性粘贴出来的对话框只选“数值”一项确定删除E列留下F列现在的数据你就可以复制到EVIEWS中不会出错了至于EVIEWS时间太久了忘了是怎么使
genrdx=d(x)原变量一阶差分后的值就存在新变量dx中
你好很高兴为你解答,这个过程比较复杂,参考百度文库这篇详细的解答过程吧http://www.baidu.com/link?url=l3ovf4dVapxHhGKTAQ1Wxo57OT9PEMx9O-I
不是已经回答了吗,你在命令窗口中输入如下命令：命令窗口输入：lslog(t)=c(1)+c(2)*log(X)+c(3)*log(Y)+c(4)*log(D)回车出结果
在equation里输入log(t)clog(x)log(y)log(d)即可再问：不对，它说是奇异矩阵再答：那可能是你数据的问题你选的年份如果太短的话就会出现这种问题再问：但是我看别人写的论文，数据
在group窗口中,点击view-correlation,会得到相关系数矩阵,一般来说,大于0.8或0.9即有严重的多重共线性,需调整,一般是用逐步回归法剔除一些变量.当然,临界值不是固定的,你可以调
看最后一列的概率值,如果概率值小于指定的检验水平（通常用0.05）,这个系数就是显著的.否则是不显著的.例如X1,X3是显著的,X和X2是不显著的.再问：不显著说明了什么？再答：不显著说明这个解释变量
预测用回归即可,ls命令我替别人做这类的数据分析蛮多的
看t检验后面的prob值,prob越小说明越能拒绝原假设.给定一个置信水平,当prob小于这个值时就拒绝原假设.
没有例子不好说明啊.附上一个图片,如下图所示：在1Cointegrating Equation(s)中,LNREER表示成LNEXP1,LNEXP2,LNEXP3,LNINV的函数.那么从图
创建一般的数据,楼主应该很熟练了对于面板数据,在创建工作表中要选择balancepanel输入相应的数据类型和年份起止日子,和面板数量.最后点击ok就可以了其他操作,你应该很熟练了就不多说了怎么转换排
看系数后面最后一项p值,代表了显著性水平,一般小于0.05便可以接受.不过要注意整体模型是否满足古典假设,进行检验,看有无多重共线性,自相关,异方差.检验修正完成后才能彻底地判断是否接受.
你的这个序列含单位根,是非平稳的但我不知道你选的哪种单位根检验,带漂移项和趋势项吗?如果都带着还是这种结果只能差分一次了
打开数据序列,在series窗口中依次点击view-descriptivestatistics&tests-histogramandstats出现的窗口右侧最下面有Jarque-Bera统计量和其对应
内容很多,抓关键点就行了.一看判定系数R方,为0.72,拟合优度尚可.具体地说,在因变量的总变化中,有72.3%是由自变量P引起的,而27.7%是由其它因素引起的.模型拟合效果还不错.多大范围之内呢?
eviews用ls命令即可我替别人做这类的数据分析蛮多的
在给定的置信区间内,如果你得到的数据符合你的原假设条件,那么你就可以判定是否是相关还是不相关了
平稳看PROB值,小于0.05就是平稳