stata 自相关Breusch-Godfrey LM test for autocorrelation--------

来源：学生作业帮编辑：作业帮分类：综合作业时间：2024/05/18 14:04:00

stata 自相关
Breusch-Godfrey LM test for autocorrelation
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lags(p) | chi2 df Prob > chi2
-------------+-------------------------------------------------------------
1 | 0.001 1 0.9738
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H0:no serial correlation
Breusch-Godfrey LM test for autocorrelation
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lags(p) | chi2 df Prob > chi2
-------------+-------------------------------------------------------------
2 | 0.079 2 0.9611
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H0:no serial correlation
说明有自相关吗?

第一个的p值大于卡方边界值的可能性为0.97,则拒绝原假设,存在自相关性；第二个一样,有自相关出现.说明模型在lag(1)和lag(2)存在自相关不管置信区间是90%,95%,99%.
再问： Durbin-Watson d-statistic( 4, 15) = 1.976178 这个4是代表解释变量的个数吗？但是我回归时只用到3个变量？
再答： DW检验中的这两个数代表d+1与N，N是样本大小。所以你应该是用了15个观测值... 你用了3个解释变量，所以是4。
再问：不好意思，我能不能问最后一个问题，在查表的时候我是应该看3还是4呢？

stata中的自相关检测应该怎样做? stata中的tsset怎么设置?只设置被解释变量么?想做自相关 Stata 呵呵,初学Stata,请问Stata可以做典型相关分析吗? test just for test,self velocity autocorrelation function是什么意思 just for test this is for test! study for a test just for test 10001 stata 怎样连续变量相关分析,并做显著性统计检验? Topics for Oral English Test