货币金融学问题：为什么债券的到期期限等于持有期,回报率等于已经确定的收益率,即不存在利率风险?这期间还是有利率波动的啊?

债券凸性、久期和到期收益率、息票率、市场利率的相关关系 面值100元的一债券,票面利率10%,期限2年,发行价95元,债券在到期获利息20元,债券最终实际收益率为： 有一种息票债券,20年期,息票利率10%,面值1000美元,售价2000美元,写出计算期到期收益率的公式. 为什么债券基金的收益率与市场利率成反比而债券的收益率和市场利率成正比呢 一种3年期债券的票面利率是6%,每年支付一次利息,到期收益率为6%,请计算该债券的久期.如果到期收益率为10%,那么久期 为什么债券价格上升,利率会下降?这个利率指的是债券的利率还是银行的利率? 考虑8年期利率为9.5％的债券,半年支付1次利息,按面值90％出售,其到期收益率为11.44％.如何计算的? 某投资者购买了年付息1次,还有6年到期的债券,票面利率为10%,面值100元,购买时到期收益率为8%.如果在持有一年获得 假定某基金的收益率以10%的概率等于无风险利率7%,以90%的概率等于全市场组合的预期收益率15%, 某投资者以97元的价格,购入还有1年到期的债券,债券面值100元,年息8元.持有期收益率是多少?票面收益率是多少? 某剪息票债券的面额1000元,期限3年,票面收益率为8%,假定市场利率为10%,求该债券的理论价格 某剪息票债券的面额 1000 元,期限 3 年,票面收益率为 8%,假定市场利率为 10%,求该债券的理论价格.